Сравнение BUG с WCLD
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.59%/yr vs -8.55%/yr for WCLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.
Доходность
Сравнение доходности BUG и WCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -0.43%.
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и WCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 4.88% |
Correlation
The correlation between BUG and WCLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between BUG and WCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и WCLD
Секторы
BUG
WCLD
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
WCLD
Коммуникационные услуги
BUG
WCLD
Потребительский циклический сектор
BUG
WCLD
-
Потребительский защитный сектор
BUG
WCLD
-
Здравоохранение
BUG
WCLD
Сырьевые материалы
BUG
-
WCLD
-
Энергетика
BUG
-
WCLD
-
Финансовые услуги
BUG
-
WCLD
-
Промышленность
BUG
-
WCLD
-
Недвижимость
BUG
-
WCLD
-
Коммунальные услуги
BUG
-
WCLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. WCLD — Ранг доходности на риск
BUG
WCLD
Сравнение BUG c WCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | WCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.08 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и WCLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и WCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | WCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -64.90% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -34.68% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -42.06% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -64.90% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -46.64% | +43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -35.79% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 15.44% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и WCLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | WCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 9.78% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 31.24% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 35.92% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 37.64% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 37.39% | -7.91% |
Сравнение комиссий BUG и WCLD
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и WCLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and WCLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs WCLD's -64.90%.
On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs -8.55% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCLD.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.45% for WCLD.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и WCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор