PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с WCLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs -7.67%/yr for WCLD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности BUG и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -5.51%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и WCLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%6.51%

Correlation

The correlation between BUG and WCLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between BUG and WCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и WCLD

Секторы
BUG
WCLD

Технологии

99.9%
97.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
99.9%
WCLD
97.2%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
WCLD
2.5%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
WCLD

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
WCLD

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
WCLD
2.8%

Сырьевые материалы

BUG

-

WCLD

-

Энергетика

BUG

-

WCLD

-

Финансовые услуги

BUG

-

WCLD

-

Промышленность

BUG

-

WCLD

-

Недвижимость

BUG

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

BUG

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с SOXXWCLD с DRIVWCLD с DAVV.DE

Доходность на риск

BUG vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.26

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.14

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.27

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

-0.63

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGWCLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BUG и WCLD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-64.90%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-34.68%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-42.06%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-64.90%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-49.36%

+44.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-35.55%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

14.72%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и WCLD

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.07%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

16.21%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

30.32%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

35.01%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

37.46%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

37.49%

-8.16%

Сравнение комиссий BUG и WCLD

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и WCLD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUG and WCLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to BUG (14.07%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs WCLD's -64.90%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs -7.67% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUG has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs -7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for WCLD.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.45% for WCLD.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор