Сравнение BUG с HACK
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 9.42%/yr for HACK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности BUG и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам BUG и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.40% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BUG and HACK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between BUG and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и HACK
Секторы
BUG
HACK
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
HACK
Коммуникационные услуги
BUG
HACK
-
Потребительский циклический сектор
BUG
HACK
-
Потребительский защитный сектор
BUG
HACK
-
Здравоохранение
BUG
HACK
-
Сырьевые материалы
BUG
-
HACK
-
Энергетика
BUG
-
HACK
-
Финансовые услуги
BUG
-
HACK
Промышленность
BUG
-
HACK
Недвижимость
BUG
-
HACK
-
Коммунальные услуги
BUG
-
HACK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. HACK — Ранг доходности на риск
BUG
HACK
Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.69 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.61 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и HACK
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -42.68% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -20.67% | -17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -21.90% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -38.68% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -8.93% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -11.62% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 8.80% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и HACK
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 11.83% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 21.94% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 26.06% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 24.30% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.25% | +6.05% |
Сравнение комиссий BUG и HACK
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и HACK
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HACK в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUG and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs HACK's -42.68%.
On 5-year performance, HACK leads with 9.42% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.42% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for HACK.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор