Сравнение BUG с HACK
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 7.15%/yr vs 13.42%/yr for HACK. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности BUG и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 35.36%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 42.65%.
BUG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 51.69%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.92%
HACK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 53.98%
- С начала года
- 42.65%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 16.55%
- Всё время*
- 14.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.01M | $54.45M | $45.59M | |
| $23.29M | $26.32M | $19.24M |
Сравнение доходности по годам BUG и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 35.36% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 42.65% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BUG and HACK is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between BUG and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BUG и HACK
Секторы
BUG
HACK
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
HACK
Коммуникационные услуги
BUG
HACK
-
Потребительский циклический сектор
BUG
HACK
-
Потребительский защитный сектор
BUG
HACK
-
Здравоохранение
BUG
HACK
-
Сырьевые материалы
BUG
-
HACK
-
Энергетика
BUG
-
HACK
-
Финансовые услуги
BUG
-
HACK
Промышленность
BUG
-
HACK
Недвижимость
BUG
-
HACK
-
Коммунальные услуги
BUG
-
HACK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. HACK — Ранг доходности на риск
BUG
HACK
Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 4.27 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и HACK
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -42.68% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -20.67% | -14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -21.90% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -38.68% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -11.54% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 8.81% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и HACK
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 9.59% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 23.50% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 27.62% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 24.74% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 23.41% | +6.10% |
Сравнение комиссий BUG и HACK
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и HACK
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HACK в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUG and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUG has higher volatility (11.48%) compared to HACK (9.59%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs HACK's -42.68%.
On 5-year performance, HACK leads with 13.42% vs 7.15% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 9.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HACK has performed better with a 13.42% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
HACK has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for HACK.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор