PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.


BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и HACK


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF
19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%5.54%

Correlation

The correlation between BUG and HACK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between BUG and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и HACK


Секторы
BUG
HACK

Технологии

100.0%
92.7%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
100.0%
HACK
92.7%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
HACK

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
HACK

-

Сырьевые материалы

BUG

-

HACK

-

Энергетика

BUG

-

HACK

-

Финансовые услуги

BUG

-

HACK
0.1%

Промышленность

BUG

-

HACK
7.2%

Недвижимость

BUG

-

HACK

-

Коммунальные услуги

BUG

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Доходность на риск

BUG vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUGHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.69

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.61

-1.96

BUG vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и HACK

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-42.68%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-20.67%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-21.90%

-15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-38.68%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-8.93%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-11.62%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

8.80%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и HACK

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

11.83%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

21.94%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

26.06%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

24.30%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.25%

+6.05%

Сравнение комиссий BUG и HACK

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и HACK

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HACK в 0.06%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF
0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, BUG and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 9.42% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 9.42% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор