PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs 11.82%/yr for HACK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности BUG и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и HACK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%6.35%

Correlation

The correlation between BUG and HACK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.92

The correlation between BUG and HACK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и HACK

Секторы
BUG
HACK

Технологии

99.9%
93.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
99.9%
HACK
93.0%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
HACK

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
HACK

-

Сырьевые материалы

BUG

-

HACK

-

Энергетика

BUG

-

HACK

-

Финансовые услуги

BUG

-

HACK
0.1%

Промышленность

BUG

-

HACK
6.9%

Недвижимость

BUG

-

HACK

-

Коммунальные услуги

BUG

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYYBUG с WCLD
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAMHACK с AWAY

Доходность на риск

BUG vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.85

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.27

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.05

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

2.52

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BUG и HACK

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-42.68%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-20.67%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-21.90%

-15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-38.68%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-11.63%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

8.58%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и HACK

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

10.68%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

21.52%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

25.47%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

24.18%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

23.27%

+6.06%

Сравнение комиссий BUG и HACK

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и HACK

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUG and HACK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to HACK (10.68%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs 6.86% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

HACK has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: Global X and ETFMG. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор