PortfoliosLab logo
Сравнение BUG с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUG и HACK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUG и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.17%
90.65%
BUG
HACK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.77

HACK:

0.75

Коэф-т Сортино

BUG:

1.24

HACK:

1.19

Коэф-т Омега

BUG:

1.15

HACK:

1.16

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.97

HACK:

0.88

Коэф-т Мартина

BUG:

3.37

HACK:

3.22

Индекс Язвы

BUG:

5.70%

HACK:

5.98%

Дневная вол-ть

BUG:

24.78%

HACK:

25.46%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

BUG:

-10.20%

HACK:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -2.93%.


BUG

С начала года

2.93%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

6.54%

1 год

15.31%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

HACK

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

3.70%

1 год

16.69%

5 лет

13.19%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUG и HACK

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.


График комиссии HACK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACK: 0.60%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUG: 0.77
HACK: 0.75
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUG: 1.24
HACK: 1.19
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUG: 1.15
HACK: 1.16
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUG: 0.97
HACK: 0.88
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUG: 3.37
HACK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.75
BUG
HACK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и HACK

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HACK в 0.14%


TTM202420232022202120202019201820172016
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.14%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок BUG и HACK

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-12.69%
BUG
HACK

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и HACK

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.09%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
16.18%
BUG
HACK