Коэффициент Шарпа BUG равен 0.08, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.08 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа BUG
BUG опережает 10.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция BUG на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BUG относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.76+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Global X Cybersecurity ETF с другими ETF в категории Technology Equities, Cybersecurity за несколько временных периодов, показывая, как доходность BUG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| CHPS | Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 6.17 | |||
| FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 6.00 | |||
| AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 5.96 | |||
| PSI | Invesco Semiconductors ETF | 5.34 | |||
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 5.29 | |||
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | 5.11 | |||
| AIVC | Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 4.96 | |||
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 4.94 | |||
| XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 4.81 | |||
| UFOX | Defiance Connective Technologies ETF | 4.63 | |||
| BUG | Global X Cybersecurity ETF | 0.08 |
Загрузка графика...
BUG действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель