PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с BRK-A

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.19% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

BRK-A

1 день
0.76%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-0.39%
3 года*
12.54%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.01%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between XOM and BRK-A is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г.

0.24

Over the past year, the correlation between XOM and BRK-A has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

BRK-A:

$1579.28T

EPS

XOM:

$5.93

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

BRK-A:

21.80K

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

BRK-A:

846.10

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

BRK-A:

4.21K

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

BRK-A:

2.17K

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

XOM vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.03

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.06

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.04

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-0.09

+6.65

XOM vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и BRK-A

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-51.47%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-9.12%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.43%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-25.98%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-30.43%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-9.54%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-9.52%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.46%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и BRK-A

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.90%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

10.55%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

13.95%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

17.16%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.99%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и BRK-A

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
83.16B
93.68B
(XOM) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.7%
24.0%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and BRK-A have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BRK-A's -51.47%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор