Сравнение XOM с BDGS
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Over the past 3 years, XOM returned 15.99%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности XOM и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -4.77% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between XOM and BDGS is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between XOM and BDGS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. BDGS — Ранг доходности на риск
XOM
BDGS
Сравнение XOM c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.49 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 10.59 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и BDGS
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -9.12% | -53.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -4.76% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -9.12% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.44% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -0.69% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 1.12% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и BDGS
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.65% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 6.33% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 7.24% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 8.34% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 8.34% | +19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и BDGS
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and BDGS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.09%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BDGS's -9.12%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор