PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.20% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between XOM and ARCC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.35

Over the past year, the correlation between XOM and ARCC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

ARCC:

$13.83B

EPS

XOM:

$5.93

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

XOM vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.27

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.26

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.26

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-0.47

+7.04

XOM vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и ARCC

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-79.36%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-19.35%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.35%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.76%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-56.77%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-10.98%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-9.10%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

10.68%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и ARCC

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.72%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

14.83%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

18.48%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

19.96%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

25.58%

+2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и ARCC

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
763.00M
(XOM) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
37.7%
72.1%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and ARCC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs ARCC's -79.36%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор