PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 11.14%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

XOEX

1 день
0.71%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.23%
1 год
24.89%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		11.23%18.97%12.07%15.99%2.98%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%2.24%

Correlation

The correlation between XOEX and USMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between XOEX and USMV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOEX и USMV

Секторы
XOEX
USMV

Технологии

18.9%
33.9%

Финансовые услуги

17.4%
11.7%

Здравоохранение

17.0%
12.6%

Промышленность

14.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.2%

Коммунальные услуги

4.5%
6.9%

Энергетика

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Технологии

XOEX
18.9%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
USMV
11.7%

Здравоохранение

XOEX
17.0%
USMV
12.6%

Промышленность

XOEX
14.3%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.1%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.3%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
USMV
6.9%

Энергетика

XOEX
2.8%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
USMV
2.4%

Недвижимость

XOEX
1.0%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с TEXNXOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

XOEX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.74

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.10

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.98

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

3.18

+10.25

XOEX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и USMV

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-33.10%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.46%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.36%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.24%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.87%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и USMV

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.00%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

6.41%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

8.53%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

12.38%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.50%

-1.12%

Сравнение комиссий XOEX и USMV

И XOEX, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и USMV

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.45%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, XOEX leads with 16.80% vs 11.14% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 16.80% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.45% for XOEX.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор