Сравнение XOEX с HYRM
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOEX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.48% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | 1.96% |
Correlation
The correlation between XOEX and HYRM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between XOEX and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. HYRM — Ранг доходности на риск
XOEX
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOEX c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | — | — |
Сравнение комиссий XOEX и HYRM
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и HYRM
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.48% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and HYRM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.48% for XOEX.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYRM is High Yield Bonds. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор