Сравнение XOEX с HYRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).
XOEX и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и HYRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.55% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HYRM с доходностью -0.03%.
XOEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и HYRM
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Доходность на риск
XOEX vs. HYRM — Ранг доходности на риск
XOEX
HYRM
Сравнение XOEX c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.63 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.54 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и HYRM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и HYRM
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HYRM в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и HYRM
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и HYRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -12.42% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -3.97% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.15% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.63% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.01% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и HYRM
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.46% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 3.29% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 5.65% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 7.94% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 7.94% | +5.54% |