PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с HYRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 7.86%/yr for HYRM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью 1.50%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и HYRM

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%3.16%

Correlation

The correlation between XOEX and HYRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between XOEX and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и HYRM

Секторы
XOEX
HYRM

Технологии

26.7%

-

Здравоохранение

16.7%

-

Финансовые услуги

15.5%
92.7%

Промышленность

14.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XOEX
26.7%
HYRM

-

Здравоохранение

XOEX
16.7%
HYRM

-

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
HYRM
92.7%

Промышленность

XOEX
14.6%
HYRM

-

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
HYRM

-

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
HYRM

-

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
HYRM

-

Энергетика

XOEX
3.4%
HYRM

-

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
HYRM

-

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
HYRM

-

Недвижимость

XOEX
1.1%
HYRM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с BLCR
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с BHYBHYRM с CHPS

Доходность на риск

XOEX vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXHYRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.98

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.00

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.30

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

14.20

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа HYRM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.58

+0.72

Просадки

Сравнение просадок XOEX и HYRM

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и HYRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-12.42%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-2.53%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-4.62%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.57%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.59%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и HYRM

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.05%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

3.22%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

4.22%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

7.87%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

7.87%

+5.55%

Сравнение комиссий XOEX и HYRM

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и HYRM

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HYRM в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and HYRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.19%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs HYRM's -12.42%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 7.86% for HYRM. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.58% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYRM is High Yield Bonds. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.30% for HYRM.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и HYRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор