PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 24.89% vs 28.67% for TEXN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

XOEX

1 день
0.01%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.12%
1 год
24.89%
3 года*
17.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и TEXN

2026 (YTD)2025
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.48%14.94%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between XOEX and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between XOEX and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и TEXN

Секторы
XOEX
TEXN

Технологии

19.4%
20.6%

Финансовые услуги

17.4%
3.9%

Здравоохранение

15.9%
2.7%

Промышленность

14.5%
16.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Коммунальные услуги

4.5%
2.7%

Энергетика

3.0%
32.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.7%

Недвижимость

1.0%
3.9%

Технологии

XOEX
19.4%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

XOEX
15.9%
TEXN
2.7%

Промышленность

XOEX
14.5%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.2%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.7%
TEXN
3.3%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
TEXN
2.7%

Энергетика

XOEX
3.0%
TEXN
32.3%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
TEXN
0.7%

Недвижимость

XOEX
1.0%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTITEXN с XMAG

Доходность на риск

XOEX vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.79

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.55

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

15.80

-2.36

XOEX vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TEXN

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-6.34%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.34%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.76%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.26%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TEXN

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.88%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.95%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.25%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

14.51%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.51%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

14.51%

-1.07%

Сравнение комиссий XOEX и TEXN

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TEXN

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.48%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to XOEX (3.88%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 24.89% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.42% for TEXN.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.20% for TEXN.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор