PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и TEXN

2026 (YTD)2025
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%14.07%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between XOEX and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов XOEX и TEXN

Секторы
XOEX
TEXN

Технологии

26.7%
15.5%

Здравоохранение

16.7%
2.9%

Финансовые услуги

15.5%
4.1%

Промышленность

14.6%
16.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.8%

Энергетика

3.4%
36.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Недвижимость

1.1%
4.2%

Технологии

XOEX
26.7%
TEXN
15.5%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
TEXN
2.9%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
TEXN
4.1%

Промышленность

XOEX
14.6%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
TEXN
2.1%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
TEXN
10.8%

Энергетика

XOEX
3.4%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
TEXN
0.8%

Недвижимость

XOEX
1.1%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

XOEX vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.75

-1.47

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TEXN

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-6.34%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.24%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.12%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.19%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.19%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.19%

-0.77%

Сравнение комиссий XOEX и TEXN

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TEXN

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.01% for TEXN.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор