PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 28.12% vs 68.58% for XAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и XAIX

2026 (YTD)20252024
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%4.51%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between XOEX and XAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between XOEX and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и XAIX

Секторы
XOEX
XAIX

Технологии

26.7%
71.7%

Здравоохранение

16.7%
0.0%

Финансовые услуги

15.5%
5.2%

Промышленность

14.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.9%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XOEX
26.7%
XAIX
71.7%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
XAIX
0.0%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
XAIX
5.2%

Промышленность

XOEX
14.6%
XAIX
0.1%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
XAIX
8.9%

Энергетика

XOEX
3.4%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
XAIX
0.0%

Недвижимость

XOEX
1.1%
XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с HYRMXOEX с BLCR
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

XOEX vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.16

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.92

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

18.19

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.31

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.13

-0.85

Просадки

Сравнение просадок XOEX и XAIX

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-23.95%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-14.01%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.51%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.49%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.78%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и XAIX

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.22%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

17.41%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

20.85%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

23.37%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

23.37%

-9.95%

Сравнение комиссий XOEX и XAIX

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и XAIX

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%0.00%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and XAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 28.12% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.38% for XAIX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX is Technology Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор