Сравнение XOEX с UPGR
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 26.49% vs 50.72% for UPGR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEX показывает доходность 10.67%, а UPGR немного выше – 11.08%.
XOEX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 10.67% | 18.97% | 12.07% | 7.80% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 11.08% | 35.25% | -14.72% | -15.29% |
Correlation
The correlation between XOEX and UPGR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between XOEX and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XOEX и UPGR
Секторы
XOEX
UPGR
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
XOEX
UPGR
Финансовые услуги
XOEX
UPGR
Здравоохранение
XOEX
UPGR
-
Промышленность
XOEX
UPGR
Потребительский защитный сектор
XOEX
UPGR
Потребительский циклический сектор
XOEX
UPGR
Коммуникационные услуги
XOEX
UPGR
-
Коммунальные услуги
XOEX
UPGR
Энергетика
XOEX
UPGR
Сырьевые материалы
XOEX
UPGR
Недвижимость
XOEX
UPGR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. UPGR — Ранг доходности на риск
XOEX
UPGR
Сравнение XOEX c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.08 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 7.10 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и UPGR
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -46.60% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -16.55% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -11.32% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -20.28% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 7.16% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и UPGR
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 11.92% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 22.08% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 31.62% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 30.81% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 30.81% | -17.37% |
Сравнение комиссий XOEX и UPGR
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и UPGR
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности UPGR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.29% | 0.39% | 1.16% | 0.32% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.46% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and UPGR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPGR has higher volatility (11.92%) compared to XOEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs UPGR's -46.60%.
On 1-year performance, UPGR leads with 50.72% vs 26.49% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 50.72% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.
XOEX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.29% for UPGR.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPGR is Energy Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.35% for UPGR.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор