PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SNPD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 9.97%/yr for SNPD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 16.41%.

XOEX

1 день
0.71%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.23%
1 год
24.89%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
2.46%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
10.76%
С начала года
16.41%
1 год
19.81%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		11.23%18.97%12.07%15.99%2.98%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		16.41%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between XOEX and SNPD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XOEX and SNPD has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и SNPD

Секторы
XOEX
SNPD

Технологии

18.9%
7.3%

Финансовые услуги

17.4%
8.0%

Здравоохранение

17.0%
5.0%

Промышленность

14.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

9.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.4%

Коммунальные услуги

4.5%
14.3%

Энергетика

2.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
7.2%

Недвижимость

1.0%
6.8%

Технологии

XOEX
18.9%
SNPD
7.3%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
SNPD
8.0%

Здравоохранение

XOEX
17.0%
SNPD
5.0%

Промышленность

XOEX
14.3%
SNPD
16.9%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.1%
SNPD
18.8%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
SNPD
9.2%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.3%
SNPD
3.4%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
SNPD
14.3%

Энергетика

XOEX
2.8%
SNPD
3.1%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
SNPD
7.2%

Недвижимость

XOEX
1.0%
SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с TEXNXOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с XAIXXOEX с BLCR
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с IDVY.ASSNPD с XAIX

Доходность на риск

XOEX vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.75

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.64

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.29

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

6.81

+6.61

XOEX vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SNPD

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.68%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.84%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.91%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SNPD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.17%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.61%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.35%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.14%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.14%

+0.24%

Сравнение комиссий XOEX и SNPD

И XOEX, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SNPD

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SNPD в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.12%3.10%2.78%2.63%0.57%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.45%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SNPD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (4.17%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, XOEX leads with 16.80% vs 9.97% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 16.80% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.45% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор