PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SNPD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.62%/yr vs 9.85%/yr for SNPD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 17.02%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

SNPD

1 день
-0.22%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.02%
1 год
20.23%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SNPD

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
$13.79K$33.03K$28.82K

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%18.97%12.07%15.99%2.98%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		17.02%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between XOEX and SNPD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between XOEX and SNPD has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и SNPD

Секторы
XOEX
SNPD

Финансовые услуги

18.0%
8.3%

Здравоохранение

17.6%
5.2%

Технологии

16.8%
6.5%

Промышленность

14.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.0%

Коммунальные услуги

4.4%
14.4%

Энергетика

3.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Недвижимость

1.0%
6.8%

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
SNPD
8.3%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
SNPD
5.2%

Технологии

XOEX
16.8%
SNPD
6.5%

Промышленность

XOEX
14.4%
SNPD
17.7%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
SNPD
19.0%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
SNPD
9.3%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
SNPD
3.0%

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
SNPD
14.4%

Энергетика

XOEX
3.4%
SNPD
2.9%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
SNPD
6.8%

Недвижимость

XOEX
1.0%
SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с XAIXXOEX с BLCR
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с IDVY.ASSNPD с XAIX

Доходность на риск

XOEX vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.77

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.65

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.34

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

6.98

+7.74

XOEX vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SNPD

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.68%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.80%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.90%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SNPD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.50%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.92%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.51%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.15%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

13.15%

+0.22%

Сравнение комиссий XOEX и SNPD

И XOEX, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SNPD

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SNPD в 3.10%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.10%3.10%2.78%2.63%0.57%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SNPD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (4.50%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, XOEX leads with 17.62% vs 9.85% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 17.62% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.43% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор