PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between XOEX and SNPD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between XOEX and SNPD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOEX и SNPD

Секторы
XOEX
SNPD

Технологии

26.7%
6.3%

Здравоохранение

16.7%
4.9%

Финансовые услуги

15.5%
8.5%

Промышленность

14.6%
17.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
18.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.7%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
14.4%

Сырьевые материалы

1.7%
7.1%

Недвижимость

1.1%
6.8%

Технологии

XOEX
26.7%
SNPD
6.3%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
SNPD
4.9%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
SNPD
8.5%

Промышленность

XOEX
14.6%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
SNPD
18.7%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
SNPD
8.7%

Энергетика

XOEX
3.4%
SNPD
3.1%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
SNPD
14.4%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
SNPD
7.1%

Недвижимость

XOEX
1.1%
SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с VEGI

Доходность на риск

XOEX vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.24

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.88

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.58

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

4.72

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.24

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.57

+0.70

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SNPD

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.68%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.80%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.20%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.94%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.90%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SNPD

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.75%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.04%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.05%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.14%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.14%

+0.28%

Сравнение комиссий XOEX и SNPD

И XOEX, и SNPD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SNPD

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SNPD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 8.75% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX and SNPD have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.60% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор