Сравнение XOEX с SPXM
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 9.69% | 11.60% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between XOEX and SPXM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. SPXM — Ранг доходности на риск
XOEX
SPXM
Сравнение XOEX c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и SPXM
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -5.08% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.75% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.79% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 8.18% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 8.18% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 8.18% | +5.24% |
Сравнение комиссий XOEX и SPXM
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и SPXM
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.60% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and SPXM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Xtrackers and Azoria. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор