PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

XOEX и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и SPXM

2026 (YTD)2025
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.88%11.60%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

XOEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
2.07%
1 год
12.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с XAIX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий XOEX и SPXM

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Доходность на риск

XOEX vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между XOEX и SPXM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SPXM

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SPXM

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-5.08%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.75%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.80%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

9.38%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

9.38%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

9.38%

+4.11%