PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с PSWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 28.12% vs 15.26% for PSWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 22.48%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и PSWD

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%6.96%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between XOEX and PSWD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between XOEX and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и PSWD

Секторы
XOEX
PSWD

Технологии

26.7%
98.3%

Здравоохранение

16.7%
0.1%

Финансовые услуги

15.5%
0.1%

Промышленность

14.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.1%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

XOEX
26.7%
PSWD
98.3%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
PSWD
0.1%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
PSWD
0.1%

Промышленность

XOEX
14.6%
PSWD
0.5%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
PSWD
0.0%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
PSWD
0.1%

Энергетика

XOEX
3.4%
PSWD
0.0%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
PSWD
0.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
PSWD
0.0%

Недвижимость

XOEX
1.1%
PSWD
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с CA

Доходность на риск

XOEX vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.60

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.95

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.65

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

1.47

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.60

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.77

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XOEX и PSWD

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-23.70%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-23.70%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.32%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.46%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

10.38%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и PSWD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.18%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

11.00%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

20.87%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

25.46%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

23.68%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

23.68%

-10.26%

Сравнение комиссий XOEX и PSWD

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и PSWD

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and PSWD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, XOEX leads with 28.12% vs 15.26% for PSWD. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 28.12% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.72% for PSWD.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSWD is Technology Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.20% for PSWD.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор