Сравнение XOEX с PSWD
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 20.15%/yr for PSWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 31.18%.
XOEX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и PSWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 11.23% | 18.97% | 12.07% | 7.80% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
Correlation
The correlation between XOEX and PSWD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between XOEX and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XOEX и PSWD
Секторы
XOEX
PSWD
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
XOEX
PSWD
Финансовые услуги
XOEX
PSWD
Здравоохранение
XOEX
PSWD
Промышленность
XOEX
PSWD
Потребительский защитный сектор
XOEX
PSWD
Потребительский циклический сектор
XOEX
PSWD
Коммуникационные услуги
XOEX
PSWD
Коммунальные услуги
XOEX
PSWD
Энергетика
XOEX
PSWD
Сырьевые материалы
XOEX
PSWD
Недвижимость
XOEX
PSWD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. PSWD — Ранг доходности на риск
XOEX
PSWD
Сравнение XOEX c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.89 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 2.01 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и PSWD
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и PSWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -23.70% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -23.70% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -23.70% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.27% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.42% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 10.52% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и PSWD
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 9.47% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 23.11% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 26.98% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 24.06% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 24.06% | -10.68% |
Сравнение комиссий XOEX и PSWD
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSWD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и PSWD
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PSWD в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.45% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and PSWD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSWD has higher volatility (9.47%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs PSWD's -23.70%.
On 3-year performance, PSWD leads with 20.15% vs 16.80% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSWD has performed better with a 20.15% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.
XOEX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.59% for PSWD.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSWD is Technology Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.20% for PSWD.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор