PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEX с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

XOEX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEX и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		-2.55%18.97%12.07%15.99%2.98%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

XOEX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.81%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с SPXMXOEX с BLCRXOEX с PSWDXOEX с TEXN
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий XOEX и SPTM

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

XOEX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.28

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.43

+0.60

Корреляция

Корреляция между XOEX и SPTM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SPTM

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.80%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SPTM

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-54.80%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.21%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.36%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-9.10%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SPTM

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.98%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.35%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.54%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.33%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.87%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

18.03%

-4.55%