PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 21.90%/yr for SPTM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%2.60%

Correlation

The correlation between XOEX and SPTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between XOEX and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и SPTM

Секторы
XOEX
SPTM

Технологии

26.7%
34.0%

Здравоохранение

16.7%
8.6%

Финансовые услуги

15.5%
12.1%

Промышленность

14.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.3%

Энергетика

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

XOEX
26.7%
SPTM
34.0%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
SPTM
8.6%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
SPTM
12.1%

Промышленность

XOEX
14.6%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
SPTM
4.8%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
SPTM
10.3%

Энергетика

XOEX
3.4%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
SPTM
2.0%

Недвижимость

XOEX
1.1%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

XOEX vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.23

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.22

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

15.01

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.46

+0.82

Просадки

Сравнение просадок XOEX и SPTM

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-54.80%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.68%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-18.87%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.67%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-9.05%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.86%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и SPTM

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.88%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.92%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.88%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.87%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

18.03%

-4.61%

Сравнение комиссий XOEX и SPTM

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и SPTM

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and SPTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs SPTM's -54.80%.

On 3-year performance, SPTM leads with 21.90% vs 18.33% for XOEX. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTM has performed better with a 21.90% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.04% for SPTM.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.03% for SPTM.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор