PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с DURA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.33%/yr vs 10.54%/yr for DURA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.48%.

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и DURA

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%0.82%4.92%

Correlation

The correlation between XOEX and DURA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XOEX and DURA has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и DURA

Секторы
XOEX
DURA

Технологии

26.7%
9.0%

Здравоохранение

16.7%
14.2%

Финансовые услуги

15.5%
9.2%

Промышленность

14.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
22.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.7%

Энергетика

3.4%
15.0%

Коммунальные услуги

2.6%
6.9%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XOEX
26.7%
DURA
9.0%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
DURA
14.2%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
DURA
9.2%

Промышленность

XOEX
14.6%
DURA
5.9%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
DURA
22.1%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
DURA
8.9%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
DURA
6.7%

Энергетика

XOEX
3.4%
DURA
15.0%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
DURA
6.9%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
DURA
2.0%

Недвижимость

XOEX
1.1%
DURA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ

Доходность на риск

XOEX vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.45

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.18

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.51

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

10.60

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DURA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.45

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.53

+0.74

Просадки

Сравнение просадок XOEX и DURA

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-33.15%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.53%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.27%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.55%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.92%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и DURA

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеют волатильность 3.18% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.86%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.79%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.63%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.99%

-3.57%

Сравнение комиссий XOEX и DURA

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и DURA

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DURA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and DURA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to XOEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs DURA's -33.15%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 10.54% for DURA. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.60% for XOEX.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.29% for DURA.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор