Сравнение XOEX с DURA
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 16.80%/yr vs 10.28%/yr for DURA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.02%.
XOEX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 11.23% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 3.53% |
Correlation
The correlation between XOEX and DURA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between XOEX and DURA has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XOEX и DURA
Секторы
XOEX
DURA
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
XOEX
DURA
Финансовые услуги
XOEX
DURA
Здравоохранение
XOEX
DURA
Промышленность
XOEX
DURA
Потребительский защитный сектор
XOEX
DURA
Потребительский циклический сектор
XOEX
DURA
Коммуникационные услуги
XOEX
DURA
Коммунальные услуги
XOEX
DURA
Энергетика
XOEX
DURA
Сырьевые материалы
XOEX
DURA
Недвижимость
XOEX
DURA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. DURA — Ранг доходности на риск
XOEX
DURA
Сравнение XOEX c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEX | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.33 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 9.08 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEX и DURA
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -33.15% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -8.53% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -14.27% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.35% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.89% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.18% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и DURA
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.83% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.15% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 14.82% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.67% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.92% | -3.54% |
Сравнение комиссий XOEX и DURA
XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и DURA
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DURA в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.45% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and DURA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.83%) compared to XOEX (2.62%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs DURA's -33.15%.
On 3-year performance, XOEX leads with 16.80% vs 10.28% for DURA. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 16.80% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.45% for XOEX.
XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.29% for DURA.
XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор