Сравнение XNAV с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Vanguard Growth ETF (VUG).
XNAV и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и VUG
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
XNAV vs. VUG — Ранг доходности на риск
XNAV
VUG
Сравнение XNAV c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.19 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 4.15 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.57 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и VUG
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и VUG
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -50.68% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -16.53% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -12.25% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.13% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.72% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и VUG
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.70% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 22.70% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 22.22% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.38% | -2.62% |