PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с QCLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. XNAV is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 18.02%/yr vs 12.09%/yr for QCLR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.95%.

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%13.61%25.44%16.11%8.67%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.95%11.27%20.27%28.87%-3.73%

Correlation

The correlation between XNAV and QCLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between XNAV and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и QCLR

Секторы
XNAV
QCLR

Технологии

41.5%
58.7%

Промышленность

10.6%
2.6%

Энергетика

10.5%
0.5%

Финансовые услуги

7.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.4%

Сырьевые материалы

6.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
14.3%

Здравоохранение

3.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Технологии

XNAV
41.5%
QCLR
58.7%

Промышленность

XNAV
10.6%
QCLR
2.6%

Энергетика

XNAV
10.5%
QCLR
0.5%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
QCLR
0.2%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
QCLR
11.4%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
QCLR
1.0%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
QCLR
14.3%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
QCLR
3.7%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
QCLR
6.4%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
QCLR
1.2%

Недвижимость

XNAV
0.7%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQM

Доходность на риск

XNAV vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.49

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.71

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.48

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

1.68

+5.74

XNAV vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и QCLR

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-21.77%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.22%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-13.58%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-3.19%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.08%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.89%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и QCLR

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

3.32%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

7.01%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

9.99%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

12.37%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

12.37%

+6.98%

Сравнение комиссий XNAV и QCLR

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и QCLR

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QCLR в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to QCLR (3.32%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, XNAV leads with 18.02% vs 12.09% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 18.02% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.52% for XNAV.

XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FundX and Global X. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.60% for QCLR.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор