Сравнение XNAV с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XNAV и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и QCLR
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
XNAV vs. QCLR — Ранг доходности на риск
XNAV
QCLR
Сравнение XNAV c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.14 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 4.57 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.55 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и QCLR
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и QCLR
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -21.77% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.22% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -8.10% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.32% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.56% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и QCLR
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.93% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.56% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 12.08% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 12.61% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 12.61% | +6.15% |