PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с MFUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 22.81%/yr vs 22.30%/yr for MFUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAV показывает доходность 18.25%, а MFUS немного выше – 18.43%.

XNAV

1 день
1.18%
1 месяц
-3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.06%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
1.19%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.43%
6 месяцев
17.11%
1 год
29.07%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		18.25%13.61%25.44%16.11%8.67%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.43%16.02%20.17%12.19%9.92%

Correlation

The correlation between XNAV and MFUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between XNAV and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и MFUS

Секторы
XNAV
MFUS

Технологии

41.5%
24.7%

Промышленность

10.6%
12.2%

Энергетика

10.5%
6.4%

Финансовые услуги

7.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.5%

Сырьевые материалы

6.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.1%

Здравоохранение

3.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Технологии

XNAV
41.5%
MFUS
24.7%

Промышленность

XNAV
10.6%
MFUS
12.2%

Энергетика

XNAV
10.5%
MFUS
6.4%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
MFUS
12.0%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
MFUS
10.5%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
MFUS
2.8%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
MFUS
5.1%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
MFUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
MFUS
9.7%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
MFUS
1.6%

Недвижимость

XNAV
0.7%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с XRLXXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

XNAV vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.60

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.69

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.57

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

18.56

-6.24

XNAV vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и MFUS

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-35.21%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-6.39%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-15.39%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

0.00%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.97%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.57%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и MFUS

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

4.31%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

8.95%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

11.24%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.09%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.34%

+1.80%

Сравнение комиссий XNAV и MFUS

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и MFUS

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MFUS в 1.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.33%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.49%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and MFUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (9.19%) compared to MFUS (4.31%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, XNAV leads with 22.81% vs 22.30% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 22.81% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

MFUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.49% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and PIMCO. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор