PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%9.82%

Correlation

The correlation between XNAV and IQM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between XNAV and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и IQM

Секторы
XNAV
IQM

Технологии

33.3%
65.9%

Промышленность

10.8%
19.9%

Финансовые услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Энергетика

8.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Здравоохранение

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XNAV
33.3%
IQM
65.9%

Промышленность

XNAV
10.8%
IQM
19.9%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
IQM

-

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
IQM

-

Энергетика

XNAV
8.0%
IQM
2.7%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
IQM
4.1%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
IQM

-

Здравоохранение

XNAV
4.2%
IQM
1.1%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
IQM
3.3%

Недвижимость

XNAV
1.1%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

XNAV vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.57

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.94

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

16.15

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.95

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XNAV и IQM

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-44.91%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.71%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-30.42%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.57%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-12.24%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.49%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и IQM

Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 5.28%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

9.33%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

22.97%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

28.28%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

28.90%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

30.71%

-11.98%

Сравнение комиссий XNAV и IQM

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и IQM

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and IQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to XNAV (5.28%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 25.36% for XNAV. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XNAV has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 25.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: FundX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.50% for IQM.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор