Сравнение IQM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).
IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQM и ^GSPC
Основные характеристики
IQM:
0.77
^GSPC:
1.62
IQM:
1.15
^GSPC:
2.20
IQM:
1.15
^GSPC:
1.30
IQM:
1.11
^GSPC:
2.46
IQM:
3.45
^GSPC:
10.01
IQM:
5.97%
^GSPC:
2.08%
IQM:
26.91%
^GSPC:
12.88%
IQM:
-44.91%
^GSPC:
-56.78%
IQM:
-9.43%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
IQM
-1.87%
-9.43%
4.30%
16.73%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC
IQM
^GSPC
Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IQM и ^GSPC
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ^GSPC
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.