Сравнение IQM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).
IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQM и ^GSPC
Основные характеристики
IQM:
1.43
^GSPC:
2.10
IQM:
1.94
^GSPC:
2.80
IQM:
1.25
^GSPC:
1.39
IQM:
1.93
^GSPC:
3.09
IQM:
6.22
^GSPC:
13.49
IQM:
5.76%
^GSPC:
1.94%
IQM:
25.04%
^GSPC:
12.52%
IQM:
-44.91%
^GSPC:
-56.78%
IQM:
-3.80%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
IQM
32.59%
1.76%
6.60%
33.17%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IQM и ^GSPC
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ^GSPC
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.