PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).

IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
85.49%
IQM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
IQM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQM и ^GSPC

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-10.07%
IQM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ^GSPC

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
14.23%
IQM
^GSPC