PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.30%
6.72%
IQM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.77

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

IQM:

1.15

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

IQM:

1.15

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

IQM:

1.11

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

IQM:

3.45

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

IQM:

5.97%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IQM:

26.91%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQM:

-9.43%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


IQM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

4.30%

1 год

16.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.771.62
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.152.20
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.30
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.112.46
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.4510.01
IQM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.77
1.62
IQM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQM и ^GSPC

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.43%
-2.13%
IQM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ^GSPC

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.89%
3.43%
IQM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab