PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 Index (^GSPC).

IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%26.10%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с SPYIQM с ARKQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IQM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.37

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.39

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

6.43

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IQM и ^GSPC

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-56.78%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.10%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-25.43%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.67%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-10.75%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.62%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ^GSPC

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.29%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

9.55%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

18.33%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

16.90%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

18.04%

+12.68%