Сравнение IQM с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IQM с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).

IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQM

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

-0.40

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

IQM:

-0.35

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

IQM:

0.95

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IQM:

-0.41

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IQM:

-1.42

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

IQM:

8.62%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

IQM:

30.39%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IQM:

-29.95%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

IQM

С начала года

-24.11%

1 месяц

-16.98%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-10.71%

5 лет

21.27%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IQM: -0.40

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

IQM: -0.35

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

IQM: 0.95

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

IQM: -0.41

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

IQM: -1.42

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQM

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IQM и ^GSPC

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQM

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ^GSPC

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQM

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQM с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQM и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC

IQM

^GSPC

Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IQM и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество