PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с AIQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

IQM и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или AIQ.

Корреляция

Корреляция между IQM и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.47

AIQ:

0.71

Коэф-т Сортино

IQM:

0.95

AIQ:

1.23

Коэф-т Омега

IQM:

1.13

AIQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.61

AIQ:

0.81

Коэф-т Мартина

IQM:

1.76

AIQ:

2.77

Индекс Язвы

IQM:

10.57%

AIQ:

7.66%

Дневная вол-ть

IQM:

34.93%

AIQ:

27.22%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

IQM:

-4.93%

AIQ:

-4.30%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 5.93%.

IQM

С начала года

2.99%

1 месяц

24.13%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

5.93%

1 месяц

20.74%

6 месяцев

8.51%

1 год

19.51%

5 лет

17.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQM и AIQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и AIQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2024202320222021202020192018
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IQM и AIQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и AIQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...