PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. IQM is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IQM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

Сравнение доходности по годам IQM и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%51.08%

Correlation

The correlation between IQM and AIQ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IQM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и AIQ

Секторы
IQM
AIQ

Технологии

70.5%
78.8%

Промышленность

14.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.1%

Здравоохранение

1.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
AIQ
78.8%

Промышленность

IQM
14.8%
AIQ
3.6%

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
AIQ

-

Энергетика

IQM
3.1%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
AIQ
6.6%

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
AIQ
10.1%

Здравоохранение

IQM
1.0%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

AIQ

-

Финансовые услуги

IQM

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

IQM

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

IQM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.44

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.94

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.06

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

6.07

-0.57

IQM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и AIQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-44.66%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-20.19%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-26.35%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-44.66%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-11.09%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-9.82%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

6.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и AIQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

10.59%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

25.10%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

28.84%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

26.52%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

26.02%

+5.71%

Сравнение комиссий IQM и AIQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и AIQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and AIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.57%) compared to AIQ (10.59%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, IQM leads with 16.96% vs 15.35% for AIQ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 16.96% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Technology Equities, while AIQ is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор