PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с AIQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

IQM и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или AIQ.

Корреляция

Корреляция между IQM и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
114.39%
IQM
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

AIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

AIQ:

0.89

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

AIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

AIQ:

1.92

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

AIQ:

7.24%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

AIQ:

27.04%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

AIQ:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -4.84%.

IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-4.84%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.78%

5 лет

16.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQM и AIQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
AIQ: 0.89
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
AIQ: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.52
IQM
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и AIQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2024202320222021202020192018
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IQM и AIQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-14.03%
IQM
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и AIQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 17.71%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
17.71%
IQM
AIQ