PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с AIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. IQM is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 20.00%/yr vs 16.04%/yr for AIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности IQM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 34.32%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 24.64%.

IQM

1 день
-0.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
34.32%
6 месяцев
30.89%
1 год
61.93%
3 года*
35.24%
5 лет*
20.00%
10 лет*
—

AIQ

1 день
0.06%
1 месяц
0.92%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.32%
1 год
47.37%
3 года*
32.44%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		34.32%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.64%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%51.08%

Correlation

The correlation between IQM and AIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IQM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и AIQ

Секторы
IQM
AIQ

Технологии

68.4%
77.4%

Промышленность

17.1%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.2%

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
11.0%

Здравоохранение

1.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
68.4%
AIQ
77.4%

Промышленность

IQM
17.1%
AIQ
3.4%

Коммунальные услуги

IQM
3.2%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.9%
AIQ
7.2%

Энергетика

IQM
2.3%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

IQM
2.3%
AIQ
11.0%

Здравоохранение

IQM
1.0%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

IQM

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

AIQ

-

Финансовые услуги

IQM

-

AIQ
0.5%

Недвижимость

IQM

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

IQM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.89

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

9.23

+3.96

IQM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и AIQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, примерно равная максимальной просадке AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-44.66%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.47%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-26.35%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-44.66%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-9.62%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.78%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.15%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и AIQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 15.35% и 15.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

15.09%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

22.62%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

26.52%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.01%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

25.84%

+5.25%

Сравнение комиссий IQM и AIQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и AIQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and AIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.35%) compared to AIQ (15.09%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.00% vs 16.04% for AIQ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 15.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.00% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.68% for AIQ.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор