PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

IQM и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%66.46%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий IQM и BOTZ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.69

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.19

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.03

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

3.71

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.69

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.41

Корреляция

Корреляция между IQM и BOTZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и BOTZ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IQM и BOTZ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-55.54%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.34%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-55.54%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-14.52%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-18.56%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.37%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и BOTZ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.79%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

17.74%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

27.79%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

26.52%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

25.68%

+5.05%