PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и BOTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
44.68%
IQM
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

BOTZ:

7.86%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

BOTZ:

27.85%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

BOTZ:

-27.81%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -10.52%.


IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-5.87%

1 год

8.67%

5 лет

21.37%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-10.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.42%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и BOTZ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.12
IQM
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и BOTZ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM202420232022202120202019201820172016
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IQM и BOTZ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-27.81%
IQM
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и BOTZ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
17.44%
IQM
BOTZ