PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с BOTZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

IQM и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между IQM и BOTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.47

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

IQM:

0.95

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

IQM:

1.13

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.61

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

IQM:

1.76

BOTZ:

-0.09

Индекс Язвы

IQM:

10.57%

BOTZ:

8.60%

Дневная вол-ть

IQM:

34.93%

BOTZ:

27.96%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IQM:

-4.93%

BOTZ:

-21.21%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.33%.

IQM

С начала года

2.99%

1 месяц

24.13%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.33%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-1.11%

5 лет

7.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQM и BOTZ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и BOTZ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IQM и BOTZ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и BOTZ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...