PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQM с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и FMIL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IQM и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
148.68%
133.18%
IQM
FMIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

1.43

FMIL:

2.00

Коэф-т Сортино

IQM:

1.94

FMIL:

2.74

Коэф-т Омега

IQM:

1.25

FMIL:

1.37

Коэф-т Кальмара

IQM:

1.93

FMIL:

3.02

Коэф-т Мартина

IQM:

6.22

FMIL:

13.90

Индекс Язвы

IQM:

5.76%

FMIL:

1.94%

Дневная вол-ть

IQM:

25.04%

FMIL:

13.46%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

FMIL:

-15.87%

Текущая просадка

IQM:

-3.80%

FMIL:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 32.59%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 27.10%.


IQM

С начала года

32.59%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.60%

1 год

33.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMIL

С начала года

27.10%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

5.30%

1 год

27.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и FMIL

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.


FMIL
Fidelity New Millennium ETF
График комиссии FMIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQM c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.17
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.96
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.40
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.933.25
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2214.77
IQM
FMIL

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
2.17
IQM
FMIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FMIL

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM2023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
0.61%0.46%1.43%1.68%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IQM и FMIL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FMIL в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.80%
-4.73%
IQM
FMIL

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FMIL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.24%
3.49%
IQM
FMIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab