PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и FMIL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IQM и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.38%
119.77%
IQM
FMIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

FMIL:

0.32

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

FMIL:

0.58

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

FMIL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

FMIL:

0.32

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

FMIL:

1.25

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

FMIL:

5.07%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

FMIL:

19.87%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

FMIL:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью -6.33%.


IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

FMIL

С начала года

-6.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-6.80%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и FMIL

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.


График комиссии FMIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIL: 0.59%
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
FMIL: 0.32
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
FMIL: 0.58
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
FMIL: 1.08
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
FMIL: 0.32
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
FMIL: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.32
IQM
FMIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FMIL

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


TTM20242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
1.01%0.82%0.46%1.43%1.68%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IQM и FMIL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-11.13%
IQM
FMIL

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FMIL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
14.04%
IQM
FMIL