PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с FMIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and FMIL (Fidelity New Millennium ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, IQM returned 22.22%/yr vs 15.85%/yr for FMIL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQM charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FMIL.

Доходность

Сравнение доходности IQM и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 10.26%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%59.62%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between IQM and FMIL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.73

The correlation between IQM and FMIL shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQM и FMIL

Секторы
IQM
FMIL

Технологии

65.9%
32.4%

Промышленность

19.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Энергетика

2.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.9%

Здравоохранение

1.1%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

IQM
65.9%
FMIL
32.4%

Промышленность

IQM
19.9%
FMIL
10.8%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
FMIL
10.4%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
FMIL
2.5%

Энергетика

IQM
2.7%
FMIL
4.6%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
FMIL
11.9%

Здравоохранение

IQM
1.1%
FMIL
8.2%

Сырьевые материалы

IQM

-

FMIL
1.8%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

FMIL
4.7%

Финансовые услуги

IQM

-

FMIL
11.1%

Недвижимость

IQM

-

FMIL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с LIRAXFMIL с VGT

Доходность на риск

IQM vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.12

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.90

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.71

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

12.30

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.17

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IQM и FMIL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-19.72%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.98%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-19.72%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-19.72%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.68%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-2.99%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.20%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FMIL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

3.15%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

9.73%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

12.80%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

16.92%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

17.65%

+13.07%

Сравнение комиссий IQM и FMIL

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FMIL

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IQM and FMIL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs FMIL's -19.72%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 15.85% for FMIL. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FMIL.

FMIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMIL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.59% for FMIL.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор