PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с FMIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

IQM и FMIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%59.62%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью -2.68%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с LIRAXFMIL с VGT

Сравнение комиссий IQM и FMIL

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMIL в 0.59%.

FMIL
Fidelity New Millennium ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMFMILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.07

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.60

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.72

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

7.35

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FMIL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.05

-0.27

Корреляция

Корреляция между IQM и FMIL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FMIL

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IQM и FMIL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FMIL.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-19.72%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.92%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-19.72%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.89%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-3.05%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.79%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FMIL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

6.15%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

10.28%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

18.69%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

16.94%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

17.78%

+12.95%