PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

IQM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%53.66%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий IQM и QQQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

IQM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.00

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

7.32

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между IQM и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и QQQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IQM и QQQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-82.97%

+38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-12.62%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-35.12%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.86%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-32.99%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.44%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и QQQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

6.61%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

12.82%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

22.70%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

22.38%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

22.25%

+8.48%