PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IQM is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 21.93%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IQM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%53.66%

Correlation

The correlation between IQM and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IQM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и QQQ

Секторы
IQM
QQQ

Технологии

65.9%
53.8%

Промышленность

19.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
12.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Энергетика

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
15.8%

Здравоохранение

1.1%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

IQM
65.9%
QQQ
53.8%

Промышленность

IQM
19.9%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
QQQ
12.3%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
QQQ
1.4%

Энергетика

IQM
2.7%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

IQM
1.1%
QQQ
4.2%

Сырьевые материалы

IQM

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

IQM

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

IQM

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

IQM

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с FBOT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IQM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.37

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.42

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

13.14

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.41

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IQM и QQQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-82.97%

+38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.96%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-22.77%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-35.12%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.74%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-32.78%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.11%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и QQQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

4.51%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

12.10%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

15.94%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

22.37%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

22.29%

+8.42%

Сравнение комиссий IQM и QQQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и QQQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IQM and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 17.86% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор