PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с IGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Technology Sector Index. IQM is actively managed, while IGM is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 22.22%/yr vs 22.04%/yr for IGM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности IQM и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 31.32%.

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%50.73%

Correlation

The correlation between IQM and IGM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.90

The correlation between IQM and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и IGM

Секторы
IQM
IGM

Технологии

65.9%
82.8%

Промышленность

19.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.1%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
16.8%

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
65.9%
IGM
82.8%

Промышленность

IQM
19.9%
IGM
0.2%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
IGM
0.1%

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
IGM

-

Энергетика

IQM
2.7%
IGM
0.1%

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
IGM
16.8%

Здравоохранение

IQM
1.1%
IGM

-

Сырьевые материалы

IQM

-

IGM

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

IGM

-

Финансовые услуги

IQM

-

IGM
0.2%

Недвижимость

IQM

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

IQM vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.07

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.78

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.81

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

13.36

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.48

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IQM и IGM

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-65.59%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.44%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-26.39%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-40.68%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.84%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-15.23%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и IGM

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.10%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

16.08%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

20.43%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

25.68%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

24.54%

+6.18%

Сравнение комиссий IQM и IGM

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и IGM

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and IGM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs IGM's -65.59%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 22.04% for IGM. On fees, IGM is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IGM has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGM is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.46% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор