PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с IGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IQM и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%50.73%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPYIQM с ARKQ
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий IQM и IGM

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

IQM vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.19

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.80

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.00

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

6.74

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между IQM и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и IGM

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IQM и IGM

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-65.59%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.44%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-40.68%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-11.29%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-15.32%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и IGM

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.38%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

16.35%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

26.72%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

25.55%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

24.41%

+6.32%