PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и ARKQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.80%
31.24%
IQM
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

1.42

ARKQ:

1.58

Коэф-т Сортино

IQM:

1.94

ARKQ:

2.19

Коэф-т Омега

IQM:

1.25

ARKQ:

1.26

Коэф-т Кальмара

IQM:

1.91

ARKQ:

0.86

Коэф-т Мартина

IQM:

6.19

ARKQ:

8.08

Индекс Язвы

IQM:

5.75%

ARKQ:

5.24%

Дневная вол-ть

IQM:

25.11%

ARKQ:

26.80%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

IQM:

-4.10%

ARKQ:

-20.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQM показывает доходность 0.88%, а ARKQ немного выше – 0.92%.


IQM

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

1.79%

1 год

33.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

0.92%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

31.25%

1 год

42.86%

5 лет

15.46%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и ARKQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.


График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.421.58
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.19
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.26
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.910.86
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.198.08
IQM
ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
1.58
IQM
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и ARKQ

Ни IQM, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IQM и ARKQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.10%
-20.79%
IQM
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ARKQ

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 7.30%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.30%
11.38%
IQM
ARKQ