PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQM с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с ARKQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

IQM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между IQM и ARKQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
92.38%
IQM
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

ARKQ:

1.05

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

ARKQ:

1.62

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

ARKQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

ARKQ:

0.76

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

ARKQ:

3.76

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

ARKQ:

9.87%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

ARKQ:

35.32%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

ARKQ:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -9.37%.

IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-9.37%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

11.32%

1 год

31.20%

5 лет

13.23%

10 лет

14.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQM и ARKQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
ARKQ: 1.05
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
ARKQ: 1.62
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
ARKQ: 1.20
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
ARKQ: 0.76
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
ARKQ: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
1.05
IQM
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и ARKQ

Ни IQM, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IQM и ARKQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-28.87%
IQM
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ARKQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 20.69% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
19.89%
IQM
ARKQ