PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

IQM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.99%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий IQM и ARKQ

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.56

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

11.10

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между IQM и ARKQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и ARKQ

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IQM и ARKQ

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-59.89%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-20.58%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-55.71%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-14.58%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-17.43%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.60%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и ARKQ

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

11.83%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

25.90%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

36.50%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

31.96%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

29.63%

+1.10%