Сравнение XNAV с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
XNAV и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и FTCS
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
XNAV vs. FTCS — Ранг доходности на риск
XNAV
FTCS
Сравнение XNAV c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.34 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.59 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.49 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 1.87 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.34 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и FTCS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и FTCS
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и FTCS
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -53.64% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.38% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -6.46% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.93% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.46% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и FTCS
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.18% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 7.05% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 13.55% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13.14% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.54% | +3.22% |