PortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и IDRV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DRIV и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.06%
24.03%
DRIV
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.22

IDRV:

0.10

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.13

IDRV:

0.36

Коэф-т Омега

DRIV:

0.99

IDRV:

1.04

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.15

IDRV:

0.06

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.59

IDRV:

0.37

Индекс Язвы

DRIV:

10.26%

IDRV:

7.99%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

IDRV:

29.93%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

DRIV:

-32.25%

IDRV:

-44.84%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью -0.86%.


DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-0.86%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-2.71%

1 год

1.81%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и IDRV

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.22
IDRV: 0.10
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.13
IDRV: 0.36
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRIV: 0.99
IDRV: 1.04
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.15
IDRV: 0.06
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.59
IDRV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.10
DRIV
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и IDRV

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IDRV в 2.71%


TTM2024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.71%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и IDRV

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.25%
-44.84%
DRIV
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и IDRV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
15.58%
DRIV
IDRV