PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIV с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и IDRV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DRIV и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.63%
27.54%
DRIV
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.10

IDRV:

-0.45

Коэф-т Сортино

DRIV:

0.01

IDRV:

-0.48

Коэф-т Омега

DRIV:

1.00

IDRV:

0.95

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.07

IDRV:

-0.23

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.28

IDRV:

-0.75

Индекс Язвы

DRIV:

7.93%

IDRV:

15.63%

Дневная вол-ть

DRIV:

22.04%

IDRV:

26.12%

Макс. просадка

DRIV:

-39.24%

IDRV:

-50.37%

Текущая просадка

DRIV:

-24.96%

IDRV:

-43.28%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -14.41%.


DRIV

С начала года

-5.15%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

-4.25%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-14.41%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

6.43%

1 год

-12.92%

5 лет

3.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и IDRV

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIV c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.10-0.45
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.01-0.48
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.95
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.23
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.28-0.75
DRIV
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
-0.45
DRIV
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и IDRV

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IDRV в 2.63%


TTM202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.75%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.63%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и IDRV

Максимальная просадка DRIV за все время составила -39.24%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.96%
-43.28%
DRIV
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и IDRV

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 5.12%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
6.18%
DRIV
IDRV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab