PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с IDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs -0.25%/yr for IDRV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью 17.17%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%4.08%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between DRIV and IDRV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between DRIV and IDRV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и IDRV

Секторы
DRIV
IDRV

Технологии

34.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

26.8%
55.0%

Промышленность

19.4%
24.8%

Сырьевые материалы

14.4%
18.5%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
34.0%
IDRV
1.7%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
IDRV
55.0%

Промышленность

DRIV
19.4%
IDRV
24.8%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
IDRV
18.5%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
IDRV

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

IDRV

-

Энергетика

DRIV

-

IDRV

-

Финансовые услуги

DRIV

-

IDRV

-

Здравоохранение

DRIV

-

IDRV

-

Недвижимость

DRIV

-

IDRV

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

IDRV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGTDRIV с TAN
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с MOTO

Доходность на риск

DRIV vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.02

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.62

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

3.97

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

13.15

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.02

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DRIV и IDRV

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-53.00%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-44.00%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-53.00%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-13.79%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-22.38%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.80%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и IDRV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 9.36% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

18.86%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

24.81%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

27.70%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

28.09%

-0.69%

Сравнение комиссий DRIV и IDRV

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и IDRV

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IDRV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and IDRV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.41%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs -0.25% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.75% for DRIV.

DRIV is categorized as Global Equities, while IDRV is Technology Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.48% for IDRV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор