PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs -2.35%/yr for KARS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 16.24%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-24.31%

Correlation

The correlation between DRIV and KARS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between DRIV and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и KARS

Секторы
DRIV
KARS

Технологии

34.0%
17.2%

Потребительский циклический сектор

26.8%
34.3%

Промышленность

19.4%
21.9%

Сырьевые материалы

14.4%
26.6%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
34.0%
KARS
17.2%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
KARS
34.3%

Промышленность

DRIV
19.4%
KARS
21.9%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

KARS

-

Энергетика

DRIV

-

KARS

-

Финансовые услуги

DRIV

-

KARS

-

Здравоохранение

DRIV

-

KARS

-

Недвижимость

DRIV

-

KARS

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGTDRIV с TAN
Часто сравнивают с KARS:
KARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTOKARS с 0285.HK

Доходность на риск

DRIV vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.71

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.33

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

6.97

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

19.68

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.71

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KARS

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-64.85%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.08%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-47.79%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-64.85%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-29.15%

+28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-28.32%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KARS

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеют волатильность 9.36% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

18.66%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

25.97%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

29.78%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

29.29%

-1.89%

Сравнение комиссий DRIV и KARS

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KARS

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and KARS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs -2.35% for KARS. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.16% for KARS.

DRIV is categorized as Global Equities, while KARS is Industrials Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.72% for KARS.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор