PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с KARS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 5.18%/yr vs -7.55%/yr for KARS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -1.21%.

DRIV

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
8.54%
С начала года
18.25%
1 год
45.49%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
Всё время*
12.04%

KARS

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-1.21%
1 год
24.25%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
—
Всё время*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
$2.34M$2.19M$2.74M

KARS

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
$456.04K$495.77K$986.54K

Сравнение доходности по годам DRIV и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		18.25%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-1.21%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-24.02%

Correlation

The correlation between DRIV and KARS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between DRIV and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и KARS

Секторы
DRIV
KARS

Технологии

40.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

23.8%
35.9%

Промышленность

17.5%
20.7%

Сырьевые материалы

11.5%
25.4%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
40.9%
KARS
18.0%

Потребительский циклический сектор

DRIV
23.8%
KARS
35.9%

Промышленность

DRIV
17.5%
KARS
20.7%

Сырьевые материалы

DRIV
11.5%
KARS
25.4%

Коммуникационные услуги

DRIV
6.3%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

KARS

-

Энергетика

DRIV

-

KARS

-

Финансовые услуги

DRIV

-

KARS

-

Здравоохранение

DRIV

-

KARS

-

Недвижимость

DRIV

-

KARS

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с TANDRIV с VOODRIV с MOTO
Часто сравнивают с KARS:
KARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с MOTOKARS с WULFKARS с VEVFX

Доходность на риск

DRIV vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRIV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.86

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.30

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

2.88

+3.46

DRIV vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KARS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KARS

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-64.85%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-24.94%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.68%

-44.78%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-64.85%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-39.78%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-28.50%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

8.43%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KARS

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.57%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.71%

22.13%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

28.27%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

30.00%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

29.39%

-1.63%

Сравнение комиссий DRIV и KARS

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KARS

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности KARS в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.63%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and KARS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.04%) compared to KARS (7.57%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, DRIV leads with 5.18% vs -7.55% for KARS. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 5.18% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

DRIV has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.19% for KARS.

DRIV is categorized as Global Equities, while KARS is Industrials Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.72% for KARS.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор