PortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и KARS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.38%
-1.83%
DRIV
KARS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.22

KARS:

-0.02

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.13

KARS:

0.21

Коэф-т Омега

DRIV:

0.99

KARS:

1.03

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.15

KARS:

-0.01

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.59

KARS:

-0.06

Индекс Язвы

DRIV:

10.26%

KARS:

13.51%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

KARS:

33.68%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

KARS:

-64.85%

Текущая просадка

DRIV:

-32.25%

KARS:

-58.87%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -1.46%.


DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

KARS

С начала года

-1.46%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-0.30%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и KARS

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KARS: 0.70%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и KARS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.22
KARS: -0.02
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.13
KARS: 0.21
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIV: 0.99
KARS: 1.03
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.15
KARS: -0.01
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.59
KARS: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.02
DRIV
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KARS

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности KARS в 0.79%


TTM2024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KARS

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.25%
-58.87%
DRIV
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KARS

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
15.32%
DRIV
KARS