PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIV с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и KARS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DRIV и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.43%
1.63%
DRIV
KARS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.10

KARS:

-0.40

Коэф-т Сортино

DRIV:

0.01

KARS:

-0.40

Коэф-т Омега

DRIV:

1.00

KARS:

0.95

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.07

KARS:

-0.19

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.28

KARS:

-0.68

Индекс Язвы

DRIV:

7.93%

KARS:

18.46%

Дневная вол-ть

DRIV:

22.04%

KARS:

31.05%

Макс. просадка

DRIV:

-39.24%

KARS:

-64.60%

Текущая просадка

DRIV:

-24.96%

KARS:

-57.42%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью -16.23%.


DRIV

С начала года

-5.15%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

-4.25%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

KARS

С начала года

-16.23%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

9.79%

1 год

-14.73%

5 лет

0.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и KARS

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KARS в 0.70%.


KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
График комиссии KARS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIV c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.10-0.40
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.01-0.40
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.95
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.19
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.28-0.68
DRIV
KARS

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
-0.40
DRIV
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и KARS

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как KARS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.75%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.00%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и KARS

Максимальная просадка DRIV за все время составила -39.24%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.96%
-57.42%
DRIV
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и KARS

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 5.12%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
10.08%
DRIV
KARS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab