PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DRIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIV или VOO.

Корреляция

Корреляция между DRIV и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.22

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.14

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

DRIV:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.15

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.59

VOO:

3.09

Индекс Язвы

DRIV:

10.90%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

DRIV:

28.04%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DRIV:

-25.74%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

DRIV

С начала года

-1.13%

1 месяц

17.68%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-6.16%

5 лет

14.17%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIV и VOO

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и VOO

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.09%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и VOO

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и VOO

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...