PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIV с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и QCLN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DRIV с QCLN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

DRIV и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIV или QCLN.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.35

QCLN:

-0.56

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.29

QCLN:

-0.57

Коэф-т Омега

DRIV:

0.97

QCLN:

0.94

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.22

QCLN:

-0.27

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.81

QCLN:

-1.14

Индекс Язвы

DRIV:

11.14%

QCLN:

16.64%

Дневная вол-ть

DRIV:

28.09%

QCLN:

36.51%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

DRIV:

-28.45%

QCLN:

-65.55%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -12.11%.

DRIV

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-9.70%

3 года

-2.30%

5 лет

10.10%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-12.11%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-17.35%

1 год

-20.40%

3 года

-18.65%

5 лет

1.32%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий DRIV и QCLN

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и QCLN

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QCLN в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.17%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.06%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и QCLN

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и QCLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и QCLN

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 6.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...