PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с QCLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 7.67%/yr vs -1.13%/yr for QCLN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 29.53%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.20%.

DRIV

1 день
-4.82%
1 месяц
-5.16%
С начала года
29.53%
6 месяцев
27.42%
1 год
72.16%
3 года*
17.21%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.52%
С начала года
37.20%
6 месяцев
31.57%
1 год
92.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		29.53%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.03%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.20%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-9.98%

Correlation

The correlation between DRIV and QCLN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between DRIV and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и QCLN

Секторы
DRIV
QCLN

Технологии

37.3%
47.6%

Потребительский циклический сектор

25.3%
10.2%

Промышленность

18.0%
24.8%

Сырьевые материалы

13.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

DRIV
37.3%
QCLN
47.6%

Потребительский циклический сектор

DRIV
25.3%
QCLN
10.2%

Промышленность

DRIV
18.0%
QCLN
24.8%

Сырьевые материалы

DRIV
13.7%
QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.7%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

QCLN

-

Энергетика

DRIV

-

QCLN
0.1%

Финансовые услуги

DRIV

-

QCLN
1.4%

Здравоохранение

DRIV

-

QCLN

-

Недвижимость

DRIV

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGTDRIV с TAN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с COP

Доходность на риск

DRIV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

5.64

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

18.14

-0.96

DRIV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и QCLN

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-76.18%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-16.40%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-56.08%

+21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-69.49%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-29.12%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-43.40%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.09%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и QCLN

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 13.60%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

17.77%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

29.96%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

37.45%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

38.54%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.63%

35.21%

-7.58%

Сравнение комиссий DRIV и QCLN

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и QCLN

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.83%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and QCLN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (17.77%) compared to DRIV (13.60%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, DRIV leads with 7.67% vs -1.13% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 7.67% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.16% for QCLN.

DRIV is categorized as Global Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.59% for QCLN.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор