PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIV с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и QCLN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DRIV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.43%
80.58%
DRIV
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.10

QCLN:

-0.45

Коэф-т Сортино

DRIV:

0.01

QCLN:

-0.45

Коэф-т Омега

DRIV:

1.00

QCLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.07

QCLN:

-0.23

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.28

QCLN:

-0.78

Индекс Язвы

DRIV:

7.93%

QCLN:

19.20%

Дневная вол-ть

DRIV:

22.04%

QCLN:

33.36%

Макс. просадка

DRIV:

-39.24%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

DRIV:

-24.96%

QCLN:

-59.98%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -5.15%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -17.16%.


DRIV

С начала года

-5.15%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.43%

1 год

-4.25%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-17.16%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

1.26%

1 год

-17.47%

5 лет

7.70%

10 лет

7.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и QCLN

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.10-0.45
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.01-0.45
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.95
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.07-0.23
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.28-0.78
DRIV
QCLN

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
-0.45
DRIV
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и QCLN

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QCLN в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.75%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.74%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и QCLN

Максимальная просадка DRIV за все время составила -39.24%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.96%
-59.98%
DRIV
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и QCLN

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 5.12%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
9.34%
DRIV
QCLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab