PortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с WCLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и WCLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DRIV и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.37%
29.34%
DRIV
WCLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.26

WCLD:

0.01

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.19

WCLD:

0.23

Коэф-т Омега

DRIV:

0.98

WCLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.17

WCLD:

0.00

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.70

WCLD:

0.03

Индекс Язвы

DRIV:

10.38%

WCLD:

10.62%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

WCLD:

30.76%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

WCLD:

-64.90%

Текущая просадка

DRIV:

-31.86%

WCLD:

-49.87%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -12.71%.


DRIV

С начала года

-9.28%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-8.67%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

WCLD

С начала года

-12.71%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-0.91%

1 год

-0.18%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и WCLD

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии WCLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCLD: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и WCLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

WCLD
Ранг риск-скорректированной доходности WCLD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.26
WCLD: 0.01
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.19
WCLD: 0.23
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIV: 0.98
WCLD: 1.03
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.17
WCLD: 0.00
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.70
WCLD: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WCLD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.01
DRIV
WCLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и WCLD

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.28%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и WCLD

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и WCLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.86%
-49.87%
DRIV
WCLD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и WCLD

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 16.96%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
18.43%
DRIV
WCLD