PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с WCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с WCLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 6.15%/yr vs -8.55%/yr for WCLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for WCLD.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и WCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у WCLD с доходностью -0.43%.

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

WCLD

1 день
0.49%
1 месяц
14.67%
6 месяцев
6.48%
С начала года
-0.43%
1 год
-1.19%
3 года*
0.95%
5 лет*
-8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и WCLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%14.32%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-0.43%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.84%

Correlation

The correlation between DRIV and WCLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DRIV and WCLD has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRIV и WCLD

Секторы
DRIV
WCLD

Технологии

37.3%
97.3%

Потребительский циклический сектор

25.3%

-

Промышленность

18.0%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
37.3%
WCLD
97.3%

Потребительский циклический сектор

DRIV
25.3%
WCLD

-

Промышленность

DRIV
18.0%
WCLD

-

Сырьевые материалы

DRIV
13.7%
WCLD

-

Коммуникационные услуги

DRIV
5.7%
WCLD
2.5%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

WCLD

-

Энергетика

DRIV

-

WCLD

-

Финансовые услуги

DRIV

-

WCLD

-

Здравоохранение

DRIV

-

WCLD
2.7%

Недвижимость

DRIV

-

WCLD

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

WCLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

WisdomTree Cloud Computing Fund

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VOODRIV с TANDRIV с VGT
Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с IGVWCLD с SOXX

Доходность на риск

DRIV vs. WCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c WCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVWCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.21

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.03

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.08

+8.01

DRIV vs. WCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа WCLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и WCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и WCLD

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки WCLD в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и WCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVWCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-64.90%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-34.68%

+15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-42.06%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-64.90%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-46.64%

+27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-35.79%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

15.44%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и WCLD

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVWCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

9.78%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

31.24%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

35.92%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

37.64%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

37.39%

-9.68%

Сравнение комиссий DRIV и WCLD

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WCLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и WCLD

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как WCLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and WCLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.54%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs WCLD's -64.90%.

On 5-year performance, DRIV leads with 6.15% vs -8.55% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 6.15% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for WCLD.

DRIV is categorized as Global Equities, while WCLD is Technology Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.45% for WCLD.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и WCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор