PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с TAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.49%/yr vs -1.65%/yr for TAN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность 42.27%, а TAN немного выше – 43.10%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

TAN

1 день
-2.74%
1 месяц
20.40%
С начала года
43.10%
6 месяцев
48.35%
1 год
112.42%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
TAN
Invesco Solar ETF		43.10%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-24.65%

Correlation

The correlation between DRIV and TAN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.64

The correlation between DRIV and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и TAN

Секторы
DRIV
TAN

Технологии

34.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

26.8%

-

Промышленность

19.4%
3.3%

Сырьевые материалы

14.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.3%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.1%

Технологии

DRIV
34.0%
TAN
9.7%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
TAN

-

Промышленность

DRIV
19.4%
TAN
3.3%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
TAN

-

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
TAN

-

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

TAN

-

Энергетика

DRIV

-

TAN
57.3%

Финансовые услуги

DRIV

-

TAN
3.6%

Здравоохранение

DRIV

-

TAN

-

Недвижимость

DRIV

-

TAN

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

TAN
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

DRIV vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.05

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.62

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

8.30

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

20.09

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.12

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DRIV и TAN

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-95.29%

+53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-64.40%

+30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-73.95%

+32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-67.72%

+66.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-78.51%

+63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.62%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и TAN

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.36%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

12.15%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

25.32%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

37.29%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

39.74%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

37.98%

-10.58%

Сравнение комиссий DRIV и TAN

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и TAN

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and TAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.15%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs TAN's -95.29%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs -1.65% for TAN. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for TAN.

DRIV is categorized as Global Equities, while TAN is Alternative Energy Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.69% for TAN.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор