PortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIV и LIT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRIV и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.38%
19.34%
DRIV
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIV:

-0.22

LIT:

-0.37

Коэф-т Сортино

DRIV:

-0.13

LIT:

-0.35

Коэф-т Омега

DRIV:

0.99

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

DRIV:

-0.15

LIT:

-0.19

Коэф-т Мартина

DRIV:

-0.59

LIT:

-0.81

Индекс Язвы

DRIV:

10.26%

LIT:

15.24%

Дневная вол-ть

DRIV:

27.89%

LIT:

33.43%

Макс. просадка

DRIV:

-41.93%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

DRIV:

-32.25%

LIT:

-60.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность -9.80%, а LIT немного ниже – -9.93%.


DRIV

С начала года

-9.80%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-7.77%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

LIT

С начала года

-9.93%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-11.49%

5 лет

9.67%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIV и LIT

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIV и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIV c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIV: -0.22
LIT: -0.37
Коэффициент Сортино DRIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIV: -0.13
LIT: -0.35
Коэффициент Омега DRIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRIV: 0.99
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара DRIV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIV: -0.15
LIT: -0.19
Коэффициент Мартина DRIV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIV: -0.59
LIT: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.37
DRIV
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и LIT

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.29%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и LIT

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.25%
-60.65%
DRIV
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и LIT

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
15.36%
DRIV
LIT