PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNAV с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNAV и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAV и DARP


2026 (YTD)202520242023
XNAV
FundX Aggressive ETF
2.30%13.61%25.44%8.25%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FundX Aggressive ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий XNAV и DARP

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

XNAV vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAVDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.19

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.74

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.15

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

17.03

-7.95

XNAV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNAVDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.13

-0.12

Корреляция

Корреляция между XNAV и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и DARP

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и DARP

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


XNAVDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-30.27%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-15.92%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.02%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.84%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и DARP

Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 7.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNAVDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.29%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

29.51%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.41%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

26.41%

-7.65%