Сравнение XNAV с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP).
XNAV и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 8.25% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и DARP
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
XNAV vs. DARP — Ранг доходности на риск
XNAV
DARP
Сравнение XNAV c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.19 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.74 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.15 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 17.03 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.19 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и DARP
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и DARP
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -30.27% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -15.92% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -8.02% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.84% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.88% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и DARP
Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 7.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.11% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 19.29% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 29.51% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.41% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.41% | -7.65% |