PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XNAV returned 43.79% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и DARP

2026 (YTD)202520242023
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%8.25%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between XNAV and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between XNAV and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и DARP

Секторы
XNAV
DARP

Технологии

33.3%
45.8%

Промышленность

10.8%
12.0%

Финансовые услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%
4.7%

Энергетика

8.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
19.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Здравоохранение

4.2%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XNAV
33.3%
DARP
45.8%

Промышленность

XNAV
10.8%
DARP
12.0%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
DARP
4.7%

Энергетика

XNAV
8.0%
DARP
9.9%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
DARP
6.6%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
DARP
19.4%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
DARP

-

Здравоохранение

XNAV
4.2%
DARP
1.4%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
DARP
5.4%

Недвижимость

XNAV
1.1%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

XNAV vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.51

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.97

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

6.88

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

26.16

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.51

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XNAV и DARP

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-30.27%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.82%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.15%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.64%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и DARP

Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 5.28%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.03%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

17.50%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.14%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

26.09%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

26.09%

-7.36%

Сравнение комиссий XNAV и DARP

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и DARP

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to XNAV (5.28%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 43.79% for XNAV. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XNAV has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 43.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: FundX and Grizzle. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор