PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 22.81%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.

XNAV

1 день
1.18%
1 месяц
-3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.06%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		18.25%13.61%25.44%16.11%8.67%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-5.70%-11.92%4.13%

Correlation

The correlation between XNAV and CCOR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

-0.06

The correlation between XNAV and CCOR shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAV и CCOR

Секторы
XNAV
CCOR

Технологии

41.5%
15.6%

Промышленность

10.6%
9.1%

Энергетика

10.5%
7.9%

Финансовые услуги

7.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.8%

Сырьевые материалы

6.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.3%

Здравоохранение

3.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

3.3%
6.2%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Технологии

XNAV
41.5%
CCOR
15.6%

Промышленность

XNAV
10.6%
CCOR
9.1%

Энергетика

XNAV
10.5%
CCOR
7.9%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
CCOR
18.2%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
CCOR
8.8%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
CCOR
4.9%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
CCOR
8.3%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
CCOR
11.2%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
CCOR
7.0%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
CCOR
6.2%

Недвижимость

XNAV
0.7%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с XRLXXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

XNAV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.57

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.74

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.49

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

-1.03

+13.34

XNAV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и CCOR

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-22.99%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.79%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-12.31%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-19.63%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.36%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.16%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и CCOR

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

3.51%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

5.59%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

7.55%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

11.15%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

10.76%

+8.38%

Сравнение комиссий XNAV и CCOR

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и CCOR

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CCOR в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.49%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (9.19%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, XNAV leads with 22.81% vs -1.97% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 22.81% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.49% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.09% for CCOR.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор