PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 18.02%/yr vs -0.55%/yr for CCOR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%13.61%25.44%16.11%8.67%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%4.13%

Correlation

The correlation between XNAV and CCOR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

-0.08

The correlation between XNAV and CCOR shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAV и CCOR

Секторы
XNAV
CCOR

Технологии

41.5%
16.9%

Промышленность

10.6%
9.3%

Энергетика

10.5%
6.6%

Финансовые услуги

7.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

6.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.4%

Здравоохранение

3.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.6%

Коммунальные услуги

3.3%
6.1%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Технологии

XNAV
41.5%
CCOR
16.9%

Промышленность

XNAV
10.6%
CCOR
9.3%

Энергетика

XNAV
10.5%
CCOR
6.6%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
CCOR
9.2%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
CCOR
4.9%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
CCOR
8.4%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
CCOR
6.1%

Недвижимость

XNAV
0.7%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

XNAV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.17

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.19

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.16

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

-0.33

+7.75

XNAV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и CCOR

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-22.99%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.79%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-12.31%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-16.61%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.42%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.18%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и CCOR

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

3.99%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

6.22%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

8.02%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

11.19%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

10.78%

+8.57%

Сравнение комиссий XNAV и CCOR

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и CCOR

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and CCOR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, XNAV leads with 18.02% vs -0.55% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 18.02% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.52% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.09% for CCOR.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор