PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и BTAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.70%
11.08%
CCOR
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.38

BTAL:

0.45

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.75

BTAL:

0.82

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

BTAL:

1.09

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.23

BTAL:

0.35

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.19

BTAL:

1.45

Индекс Язвы

CCOR:

4.33%

BTAL:

6.06%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

BTAL:

19.45%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

CCOR:

-13.55%

BTAL:

-14.99%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 8.87%.


CCOR

С начала года

7.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.63%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

8.87%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

5.59%

1 год

10.00%

5 лет

-2.57%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и BTAL

CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTAL: 2.11%
График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.38
BTAL: 0.45
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.75
BTAL: 0.82
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCOR: 1.09
BTAL: 1.09
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.23
BTAL: 0.35
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.19
BTAL: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTAL равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.45
CCOR
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BTAL

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BTAL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.21%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BTAL

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-14.99%
CCOR
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BTAL

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.56%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
10.62%
CCOR
BTAL