Сравнение CCOR с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
CCOR и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и BTAL
CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
CCOR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CCOR
BTAL
Сравнение CCOR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -1.42 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -2.16 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.92 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.25 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.42 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.17 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и BTAL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и BTAL
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и BTAL
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -41.01% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -34.94% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -34.94% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -40.18% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -21.67% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 25.73% | -20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и BTAL
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 6.72% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 15.84% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 22.50% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.36% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.04% | -6.23% |