Сравнение CCOR с BTAL
CCOR (Core Alternative ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
BTAL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -26.32%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.48%
- Всё время*
- -3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.43M | $8.66M | $8.19M | |
| $71.03K | $62.31K | $80.37K |
Сравнение доходности по годам CCOR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -4.74% |
Correlation
The correlation between CCOR and BTAL is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.01 |
Over the past year, CCOR and BTAL have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CCOR
BTAL
Сравнение CCOR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.76 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.36 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и BTAL
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -52.70% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -34.57% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -47.83% | +35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -47.83% | +24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -48.54% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -22.27% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 19.34% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и BTAL
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 7.83% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 17.98% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 23.74% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 19.43% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 17.48% | -6.71% |
Сравнение комиссий CCOR и BTAL
CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и BTAL
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and BTAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.83%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, CCOR leads with -1.52% vs -4.56% for BTAL. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.52% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.98% for CCOR.
CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Core Alternative and AGF. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 1.40% for BTAL.
CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор