Сравнение CCOR с BTAL
CCOR (Core Alternative ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.97%/yr vs -5.21%/yr for BTAL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%.
CCOR
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам CCOR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -2.72% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -4.74% |
Correlation
The correlation between CCOR and BTAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.00 |
Over the past year, CCOR and BTAL have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CCOR
BTAL
Сравнение CCOR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.98 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.85 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и BTAL
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -52.70% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -37.81% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -47.83% | +35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -47.83% | +24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -51.23% | +32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -22.05% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 21.21% | -17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и BTAL
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 9.28% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 16.73% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 22.83% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 19.10% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 17.36% | -6.59% |
Сравнение комиссий CCOR и BTAL
CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и BTAL
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BTAL в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and BTAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (9.28%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, CCOR leads with -1.97% vs -5.21% for BTAL. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.97% return vs -5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.02% for CCOR.
CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and AGF. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 1.40% for BTAL.
CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор