PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. CCOR is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-5.35%

Correlation

The correlation between CCOR and BTAL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.00

The correlation between CCOR and BTAL shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и BTAL

Секторы
CCOR
BTAL

Финансовые услуги

17.7%
14.9%

Технологии

16.2%
19.5%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.8%

Промышленность

9.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.4%

Энергетика

7.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.6%

Коммунальные услуги

6.3%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
4.0%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
BTAL
14.9%

Технологии

CCOR
16.2%
BTAL
19.5%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
BTAL
10.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
BTAL
12.8%

Промышленность

CCOR
9.2%
BTAL
13.7%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
BTAL
3.4%

Энергетика

CCOR
7.2%
BTAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
BTAL
5.6%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
BTAL
4.0%

Недвижимость

CCOR
2.8%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUOBTAL с EUAD

Доходность на риск

CCOR vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-1.72

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-2.70

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.99

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.72

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.72

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BTAL

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-50.28%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-37.50%

+28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-45.16%

+32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-45.16%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-49.93%

+29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-21.95%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

21.54%

-17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BTAL

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.54%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

15.38%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

21.59%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

18.75%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

17.23%

-6.48%

Сравнение комиссий CCOR и BTAL

CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BTAL

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and BTAL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, CCOR leads with -2.56% vs -4.56% for BTAL. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -2.56% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and AGF. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 2.11% for BTAL.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор