PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с QMNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и QMNNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности CCOR и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.70%
27.97%
CCOR
QMNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.38

QMNNX:

3.10

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.75

QMNNX:

4.29

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

QMNNX:

1.61

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.23

QMNNX:

4.48

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.19

QMNNX:

16.44

Индекс Язвы

CCOR:

4.33%

QMNNX:

1.22%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

QMNNX:

6.47%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

QMNNX:

-50.11%

Текущая просадка

CCOR:

-13.55%

QMNNX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью 10.11%.


CCOR

С начала года

7.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.63%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

QMNNX

С начала года

10.11%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

16.81%

1 год

20.00%

5 лет

11.99%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и QMNNX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и QMNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.38
QMNNX: 3.10
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.75
QMNNX: 4.29
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCOR: 1.09
QMNNX: 1.61
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.23
QMNNX: 4.48
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.19
QMNNX: 16.44

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
3.10
CCOR
QMNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и QMNNX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QMNNX в 5.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.51%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и QMNNX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QMNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-0.19%
CCOR
QMNNX

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и QMNNX

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
2.80%
CCOR
QMNNX