PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с QMNNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 18.30%/yr for QMNNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -7.21%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.18%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.98%
1 год
2.71%
3 года*
17.83%
5 лет*
18.30%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-7.21%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.92%

Correlation

The correlation between CCOR and QMNNX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.02

The correlation between CCOR and QMNNX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPCQMNNX с VMNFX

Доходность на риск

CCOR vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.45

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.66

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.36

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.76

-1.84

CCOR vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и QMNNX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-39.22%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.41%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-8.41%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-13.98%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-7.59%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.59%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и QMNNX

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.60%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

5.20%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

6.72%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

9.32%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

8.31%

+2.45%

Сравнение комиссий CCOR и QMNNX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и QMNNX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности QMNNX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.35%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and QMNNX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.51%) compared to QMNNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs QMNNX's -39.22%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор