Сравнение CCOR с QMNNX
CCOR (Core Alternative ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) are both funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs 18.80%/yr for QMNNX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 1.62%/yr for QMNNX.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и QMNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -6.07%.
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 5.98%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.03K | $62.31K | $80.37K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CCOR и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | -6.07% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.92% |
Correlation
The correlation between CCOR and QMNNX is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.01 |
The correlation between CCOR and QMNNX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
CCOR
QMNNX
Сравнение CCOR c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.47 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.97 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и QMNNX
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и QMNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -39.22% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.96% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -9.96% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -13.98% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -6.45% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.57% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.81% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и QMNNX
Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.51% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 5.57% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 6.98% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.29% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 8.35% | +2.42% |
Сравнение комиссий CCOR и QMNNX
CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QMNNX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и QMNNX
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QMNNX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and QMNNX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOR has higher volatility (2.86%) compared to QMNNX (2.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs QMNNX's -39.22%.
QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и QMNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор