Сравнение CCOR с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCOR и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCOR или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и DIVO
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 20.64%.
CCOR
-2.17%
-1.05%
3.90%
-2.17%
0.55%
N/A
DIVO
20.64%
3.46%
12.12%
25.39%
12.38%
N/A
Основные характеристики
| CCOR | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.29 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 4.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.45 | 18.95 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 9.11% | 8.83% |
| Макс. просадка | -22.99% | -30.04% |
| Текущая просадка | -16.77% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и DIVO
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между CCOR и DIVO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCOR c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и DIVO
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DIVO в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.14% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.37% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и DIVO
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и DIVO
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.20%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.