PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

Сравнение доходности по годам CCOR и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%14.52%

Correlation

The correlation between CCOR and DIVO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CCOR и DIVO

Секторы
CCOR
DIVO

Финансовые услуги

18.6%
23.2%

Технологии

15.7%
17.4%

Здравоохранение

12.2%
8.2%

Промышленность

9.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.2%

Энергетика

6.4%
7.2%

Коммунальные услуги

6.3%
2.2%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
DIVO
23.2%

Технологии

CCOR
15.7%
DIVO
17.4%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
DIVO
8.2%

Промышленность

CCOR
9.4%
DIVO
16.7%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
DIVO
11.4%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
DIVO
1.0%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
DIVO
8.2%

Энергетика

CCOR
6.4%
DIVO
7.2%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
DIVO
2.2%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
DIVO
4.5%

Недвижимость

CCOR
2.8%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

CCOR vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.13

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.13

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.33

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.77

-11.83

CCOR vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и DIVO

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-30.04%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-5.95%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-12.12%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-13.72%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

0.00%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.58%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.68%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и DIVO

Core Alternative ETF (CCOR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.86% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.88%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.28%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

9.31%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

11.93%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

14.77%

-4.00%

Сравнение комиссий CCOR и DIVO

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и DIVO

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and DIVO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.88%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.15% vs -1.52% for CCOR. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.15% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.98% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Core Alternative and Amplify. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор