PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCOR с BIMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и BIMBX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
34.46%
CCOR
BIMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.21

BIMBX:

1.54

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.42

BIMBX:

2.30

Коэф-т Омега

CCOR:

1.05

BIMBX:

1.29

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.10

BIMBX:

2.09

Коэф-т Мартина

CCOR:

0.54

BIMBX:

5.34

Индекс Язвы

CCOR:

4.32%

BIMBX:

1.09%

Дневная вол-ть

CCOR:

10.87%

BIMBX:

3.78%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

BIMBX:

-8.73%

Текущая просадка

CCOR:

-16.08%

BIMBX:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью 2.87%.


CCOR

С начала года

4.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.35%

1 год

2.79%

5 лет

0.04%

10 лет

N/A

BIMBX

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.59%

1 год

5.81%

5 лет

4.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и BIMBX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.


CCOR
Core Alternative ETF
График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и BIMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
CCOR: 0.21
BIMBX: 1.54
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.42
BIMBX: 2.30
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CCOR: 1.05
BIMBX: 1.29
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CCOR: 0.10
BIMBX: 2.09
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CCOR: 0.54
BIMBX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BIMBX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.54
CCOR
BIMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BIMBX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BIMBX в 3.97%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF
1.04%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
3.97%4.08%4.47%4.90%1.72%1.70%4.19%3.02%2.18%1.70%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BIMBX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BIMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.08%
-0.76%
CCOR
BIMBX

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BIMBX

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.66%
1.03%
CCOR
BIMBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab