PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с BIMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и BIMBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
34.07%
CCOR
BIMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.37

BIMBX:

1.58

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.72

BIMBX:

2.33

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

BIMBX:

1.30

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.22

BIMBX:

2.21

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.15

BIMBX:

5.60

Индекс Язвы

CCOR:

4.34%

BIMBX:

1.13%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

BIMBX:

4.02%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

BIMBX:

-8.73%

Текущая просадка

CCOR:

-13.91%

BIMBX:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью 2.57%.


CCOR

С начала года

7.31%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.95%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и BIMBX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и BIMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.37
BIMBX: 1.58
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.72
BIMBX: 2.33
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCOR: 1.09
BIMBX: 1.30
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.22
BIMBX: 2.21
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.15
BIMBX: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BIMBX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.58
CCOR
BIMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BIMBX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BIMBX в 3.97%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BIMBX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BIMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-1.05%
CCOR
BIMBX

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BIMBX

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
1.68%
CCOR
BIMBX