Сравнение CCOR с BIMBX
CCOR (Core Alternative ETF) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs 3.53%/yr for BIMBX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и BIMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью 0.88%.
CCOR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
BIMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $71.03K | $62.31K | $80.37K |
Сравнение доходности по годам CCOR и BIMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.25% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.97% |
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 0.88% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 5.76% |
Correlation
The correlation between CCOR and BIMBX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. BIMBX — Ранг доходности на риск
CCOR
BIMBX
Сравнение CCOR c BIMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOR | BIMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.59 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.28 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOR и BIMBX
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BIMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -8.73% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -5.09% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -5.09% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -6.50% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -3.23% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -1.22% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.32% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и BIMBX
Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.89% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 3.48% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 4.22% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.68% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 3.60% | +7.17% |
Сравнение комиссий CCOR и BIMBX
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и BIMBX
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BIMBX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 3.54% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.98% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and BIMBX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOR has higher volatility (2.86%) compared to BIMBX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BIMBX's -8.73%.
BIMBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и BIMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор