PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с BIMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с BIMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 3.32%/yr for BIMBX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BIMBX с доходностью -0.77%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

BIMBX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.28%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и BIMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		-0.77%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%5.54%

Correlation

The correlation between CCOR and BIMBX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.25

The correlation between CCOR and BIMBX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO
Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с SPYBIMBX с VTBIMBX с DBMF

Доходность на риск

CCOR vs. BIMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORBIMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.26

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.41

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.22

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.59

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. BIMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BIMBX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORBIMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.92

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.35

-1.23

Просадки

Сравнение просадок CCOR и BIMBX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и BIMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORBIMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-8.73%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-5.09%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-5.09%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-6.50%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-4.81%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-1.18%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.86%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и BIMBX

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORBIMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.18%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

3.31%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

4.14%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

3.63%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

3.58%

+7.17%

Сравнение комиссий CCOR и BIMBX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и BIMBX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BIMBX в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.29%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and BIMBX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (1.78%) compared to BIMBX (1.18%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs BIMBX's -8.73%.

BIMBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и BIMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор