PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CCOR is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -2.34%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%3.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between CCOR and JEPQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.01

The correlation between CCOR and JEPQ shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и JEPQ

Секторы
CCOR
JEPQ

Финансовые услуги

17.7%
0.4%

Технологии

16.2%
54.0%

Здравоохранение

10.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.8%

Промышленность

9.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.4%

Энергетика

7.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.1%

Коммунальные услуги

6.3%
1.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
JEPQ
0.4%

Технологии

CCOR
16.2%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
JEPQ
12.8%

Промышленность

CCOR
9.2%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
JEPQ
15.4%

Энергетика

CCOR
7.2%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

CCOR
2.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CCOR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.49

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.29

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.31

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

16.22

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.49

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.00

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-20.07%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.82%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.07%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.10%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.42%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.79%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPQ

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.26%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

9.07%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

11.73%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.61%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

16.61%

-5.86%

Сравнение комиссий CCOR и JEPQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and JEPQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (1.78%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs -2.34% for CCOR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор