PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CCOR is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -1.01%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

Сравнение доходности по годам CCOR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%4.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CCOR and JEPQ is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.03

The correlation between CCOR and JEPQ shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и JEPQ

Секторы
CCOR
JEPQ

Финансовые услуги

18.6%
0.3%

Технологии

15.7%
60.6%

Здравоохранение

12.2%
4.0%

Промышленность

9.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.8%

Энергетика

6.4%
0.3%

Коммунальные услуги

6.3%
1.0%

Сырьевые материалы

4.9%
0.9%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
JEPQ
0.3%

Технологии

CCOR
15.7%
JEPQ
60.6%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
JEPQ
4.0%

Промышленность

CCOR
9.4%
JEPQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
JEPQ
11.1%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
JEPQ
5.8%

Энергетика

CCOR
6.4%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
JEPQ
1.0%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CCOR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.52

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.12

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.53

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.35

-10.40

CCOR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-20.07%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.82%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.07%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-1.18%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.37%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.15%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPQ

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.20%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

12.28%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

14.68%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

16.92%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

16.92%

-6.15%

Сравнение комиссий CCOR и JEPQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and JEPQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.30% vs -1.01% for CCOR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.30% return vs -1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.98% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор