PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.74%
36.78%
CCOR
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.38

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.75

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.23

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.19

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

CCOR:

4.33%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

CCOR:

-13.55%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


CCOR

С начала года

7.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.63%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и JEPQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.38
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.75
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCOR: 1.09
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.23
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.19
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.48
CCOR
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%


TTM20242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-11.79%
CCOR
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPQ

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
14.74%
CCOR
JEPQ