PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CCOR is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, CCOR returned -0.55%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%4.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CCOR and JEPQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

-0.02

The correlation between CCOR and JEPQ shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и JEPQ

Секторы
CCOR
JEPQ

Финансовые услуги

17.6%
0.3%

Технологии

16.9%
58.9%

Здравоохранение

11.6%
3.9%

Промышленность

9.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.0%

Энергетика

6.6%
0.3%

Коммунальные услуги

6.1%
1.1%

Сырьевые материалы

4.9%
0.9%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
JEPQ
0.3%

Технологии

CCOR
16.9%
JEPQ
58.9%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
JEPQ
3.9%

Промышленность

CCOR
9.3%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
JEPQ
6.0%

Энергетика

CCOR
6.6%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CCOR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.52

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.08

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.39

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.98

-11.31

CCOR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPQ

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-20.07%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.82%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.07%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-2.57%

-14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.37%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.92%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPQ

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.76%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

11.42%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

13.83%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

16.82%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.82%

-6.04%

Сравнение комиссий CCOR и JEPQ

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPQ

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and JEPQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs -0.55% for CCOR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.99% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор