Сравнение CCOR с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
CCOR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и AIRR
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
CCOR vs. AIRR — Ранг доходности на риск
CCOR
AIRR
Сравнение CCOR c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.29 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.99 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.06 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.74 | -18.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.29 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.91 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и AIRR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и AIRR
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и AIRR
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -42.37% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -13.09% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -27.95% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -7.14% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.50% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.73% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и AIRR
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 11.05% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 19.75% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 28.33% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 25.08% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 26.15% | -15.34% |