PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. CCOR is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.97%/yr vs 25.97%/yr for AIRR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%.

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%17.40%

Correlation

The correlation between CCOR and AIRR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.22

The correlation between CCOR and AIRR shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и AIRR

Секторы
CCOR
AIRR

Финансовые услуги

18.2%
6.9%

Технологии

15.6%
0.7%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

9.1%
92.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Энергетика

7.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
AIRR
6.9%

Технологии

CCOR
15.6%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
AIRR

-

Промышленность

CCOR
9.1%
AIRR
92.4%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
AIRR

-

Энергетика

CCOR
7.9%
AIRR
3.8%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
AIRR

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
AIRR

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
AIRR

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

CCOR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.43

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.13

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.89

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

17.83

-18.78

CCOR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AIRR

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-42.37%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.09%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-27.95%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.95%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-2.80%

-16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.47%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.58%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AIRR

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

8.80%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

20.63%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

26.40%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

25.45%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

26.33%

-15.56%

Сравнение комиссий CCOR и AIRR

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AIRR

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and AIRR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.80%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.97% vs -1.97% for CCOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.97% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.13% for AIRR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and First Trust. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор