PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и AIRR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
205.42%
CCOR
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.37

AIRR:

0.29

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.72

AIRR:

0.62

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

AIRR:

1.08

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.22

AIRR:

0.30

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.15

AIRR:

0.84

Индекс Язвы

CCOR:

4.34%

AIRR:

9.84%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

AIRR:

28.84%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

CCOR:

-13.91%

AIRR:

-19.05%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью -9.60%.


CCOR

С начала года

7.31%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.95%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

7.43%

5 лет

26.81%

10 лет

14.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и AIRR

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.37
AIRR: 0.29
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.72
AIRR: 0.62
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCOR: 1.09
AIRR: 1.08
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.22
AIRR: 0.30
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.15
AIRR: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.29
CCOR
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AIRR

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AIRR в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AIRR

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-19.05%
CCOR
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AIRR

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.55%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
15.60%
CCOR
AIRR