PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. CCOR is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.53%/yr vs 25.63%/yr for AIRR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%17.40%

Correlation

The correlation between CCOR and AIRR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.21

The correlation between CCOR and AIRR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и AIRR

Секторы
CCOR
AIRR

Финансовые услуги

17.6%
9.6%

Технологии

16.9%
0.7%

Здравоохранение

11.6%

-

Промышленность

9.3%
80.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

6.6%
3.8%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.6%
AIRR
9.6%

Технологии

CCOR
16.9%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

CCOR
11.6%
AIRR

-

Промышленность

CCOR
9.3%
AIRR
80.8%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.2%
AIRR
1.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.4%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.6%
AIRR

-

Энергетика

CCOR
6.6%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

CCOR
6.1%
AIRR

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
AIRR
1.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с QSR

Доходность на риск

CCOR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.71

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.34

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.55

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.97

-12.30

CCOR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AIRR

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-42.37%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.09%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-27.95%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.95%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-8.25%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.45%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.87%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AIRR

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.99%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

8.03%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

21.09%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

27.06%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.54%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

26.34%

-15.56%

Сравнение комиссий CCOR и AIRR

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AIRR

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and AIRR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.63% vs -1.53% for CCOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.63% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.09% for AIRR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and First Trust. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор