PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
162.26%
CCOR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.22

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CCOR:

4.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CCOR:

-13.91%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


CCOR

С начала года

7.31%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.95%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и VOO

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.72
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCOR: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.22
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.54
CCOR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и VOO

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и VOO

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-9.90%
CCOR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и VOO

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
13.96%
CCOR
VOO