PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 22.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAV показывает доходность 23.49%, а BIBL немного выше – 24.10%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%7.48%

Correlation

The correlation between XNAV and BIBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between XNAV and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и BIBL

Секторы
XNAV
BIBL

Технологии

33.3%
30.1%

Промышленность

10.8%
26.8%

Финансовые услуги

10.2%
8.3%

Сырьевые материалы

9.4%
4.2%

Энергетика

8.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.1%
14.7%

Технологии

XNAV
33.3%
BIBL
30.1%

Промышленность

XNAV
10.8%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
BIBL
8.3%

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
BIBL
4.2%

Энергетика

XNAV
8.0%
BIBL
6.9%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
BIBL
0.5%

Здравоохранение

XNAV
4.2%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
BIBL
3.5%

Недвижимость

XNAV
1.1%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

XNAV vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.63

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.54

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.55

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

19.71

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.67

Просадки

Сравнение просадок XNAV и BIBL

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-36.12%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.94%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-20.60%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.04%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.06%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и BIBL

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.58%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.63%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.46%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.59%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.07%

-2.34%

Сравнение комиссий XNAV и BIBL

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и BIBL

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and BIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 22.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.47% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and Inspire. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.35% for BIBL.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор