Сравнение BIBL с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BIBL и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или JMOM.
Основные характеристики
BIBL | JMOM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.28% | 11.24% |
Дох-ть за 1 год | 23.90% | 33.31% |
Дох-ть за 3 года | 3.02% | 8.76% |
Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 13.60% |
Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 14.43% | 12.63% |
Макс. просадка | -36.12% | -34.31% |
Current Drawdown | -4.88% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между BIBL и JMOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и JMOM
С начала года, BIBL показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и JMOM
BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIBL c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и JMOM
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности JMOM в 0.96%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspire 100 ETF | 0.97% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.61% | 0.31% |
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и JMOM
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и JMOM
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.