Сравнение BIBL с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
BIBL и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.21% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и JMOM
BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
BIBL vs. JMOM — Ранг доходности на риск
BIBL
JMOM
Сравнение BIBL c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.70 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.75 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и JMOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и JMOM
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и JMOM
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -34.31% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.28% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -28.26% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.52% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.43% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и JMOM
Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 6.82% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.53% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.39% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 19.79% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.62% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.20% | +0.95% |