PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с JMOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.29%/yr vs 15.02%/yr for JMOM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 21.80%.

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.10%
1 месяц
2.98%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.67%
1 год
32.36%
3 года*
27.42%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%3.45%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		21.80%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between BIBL and JMOM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between BIBL and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и JMOM

Секторы
BIBL
JMOM

Технологии

31.9%
43.1%

Промышленность

27.2%
12.0%

Недвижимость

13.7%
2.2%

Финансовые услуги

8.5%
9.0%

Энергетика

6.0%
3.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.3%

Здравоохранение

4.1%
8.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Технологии

BIBL
31.9%
JMOM
43.1%

Промышленность

BIBL
27.2%
JMOM
12.0%

Недвижимость

BIBL
13.7%
JMOM
2.2%

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
JMOM
9.0%

Энергетика

BIBL
6.0%
JMOM
3.3%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
JMOM
1.3%

Здравоохранение

BIBL
4.1%
JMOM
8.1%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
JMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
JMOM
5.0%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
JMOM
6.3%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

JMOM
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с FPHAXBIBL с TPLC
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с HWWA.L

Доходность на риск

BIBL vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.09

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.13

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

18.51

+0.10

BIBL vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и JMOM

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-34.31%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.87%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-19.51%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-28.26%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.45%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.29%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.75%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и JMOM

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.81%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.17%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.04%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.64%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

18.86%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.19%

+0.92%

Сравнение комиссий BIBL и JMOM

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и JMOM

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности JMOM в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and JMOM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (7.17%) compared to BIBL (6.81%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 15.02% vs 10.29% for BIBL. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 15.02% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.74% for JMOM.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while JMOM is Momentum. BIBL tracks Inspire 100 Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Inspire and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.12% for JMOM.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор