PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIBL с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с JMOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

BIBL и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или JMOM.

Корреляция

Корреляция между BIBL и JMOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIBL:

0.30

JMOM:

0.84

Коэф-т Сортино

BIBL:

0.64

JMOM:

1.36

Коэф-т Омега

BIBL:

1.09

JMOM:

1.19

Коэф-т Кальмара

BIBL:

0.35

JMOM:

0.98

Коэф-т Мартина

BIBL:

1.26

JMOM:

3.65

Индекс Язвы

BIBL:

5.81%

JMOM:

5.24%

Дневная вол-ть

BIBL:

21.17%

JMOM:

21.29%

Макс. просадка

BIBL:

-36.12%

JMOM:

-34.31%

Текущая просадка

BIBL:

-4.07%

JMOM:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 5.50%.

BIBL

С начала года

4.36%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

0.10%

1 год

6.39%

5 лет

12.90%

10 лет

N/A

JMOM

С начала года

5.50%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

4.38%

1 год

17.84%

5 лет

17.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIBL и JMOM

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

BIBL
Inspire 100 ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIBL и JMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIBL c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и JMOM

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности JMOM в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.82%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и JMOM

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и JMOM

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 5.48%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...