PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

BIBL и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%0.98%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с IVV
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с XMHQ

Сравнение комиссий BIBL и GLRY

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.91

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.74

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.94

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между BIBL и GLRY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и GLRY

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и GLRY

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-40.60%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.93%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.63%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.80%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-16.50%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и GLRY

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.82%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.42%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

15.06%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

21.76%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.14%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.48%

-0.33%