PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBL с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с GLRY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIBL (Inspire 100 ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. BIBL is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.54%/yr vs 8.54%/yr for GLRY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 16.77%.

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%

GLRY

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
14.25%
С начала года
16.77%
1 год
23.38%
3 года*
17.55%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

GLRY

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
$632.28K$728.07K$974.39K

Сравнение доходности по годам BIBL и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%1.19%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.77%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%

Correlation

The correlation between BIBL and GLRY is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between BIBL and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и GLRY

Секторы
BIBL
GLRY

Технологии

33.0%
29.8%

Промышленность

26.8%
23.7%

Недвижимость

14.2%
2.9%

Финансовые услуги

8.3%
11.5%

Энергетика

5.4%
2.7%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Технологии

BIBL
33.0%
GLRY
29.8%

Промышленность

BIBL
26.8%
GLRY
23.7%

Недвижимость

BIBL
14.2%
GLRY
2.9%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
GLRY
11.5%

Энергетика

BIBL
5.4%
GLRY
2.7%

Здравоохранение

BIBL
4.4%
GLRY
8.3%

Сырьевые материалы

BIBL
3.8%
GLRY
1.8%

Коммунальные услуги

BIBL
3.4%
GLRY
3.1%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
GLRY
1.5%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
GLRY
13.3%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

GLRY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLCBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с SOVFGLRY с VTI

Доходность на риск

BIBL vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIBL c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.14

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.65

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.16

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

6.59

+7.21

BIBL vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и GLRY

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-40.60%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.89%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-20.50%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.63%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.39%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-15.65%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.56%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и GLRY

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 5.18%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.02%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

16.98%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

20.66%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

20.31%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.55%

-0.44%

Сравнение комиссий BIBL и GLRY

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и GLRY

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GLRY в 0.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.17%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and GLRY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.02%) compared to BIBL (5.18%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.54% vs 8.54% for GLRY. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.54% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.17% for GLRY.

BIBL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLRY is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.85% for GLRY.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор