PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. BIBL is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.11%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 17.07%.

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%0.98%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between BIBL and GLRY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between BIBL and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и GLRY

Секторы
BIBL
GLRY

Технологии

30.1%
32.3%

Промышленность

26.8%
24.6%

Недвижимость

14.7%
2.6%

Финансовые услуги

8.3%
10.2%

Энергетика

6.9%
2.5%

Здравоохранение

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Технологии

BIBL
30.1%
GLRY
32.3%

Промышленность

BIBL
26.8%
GLRY
24.6%

Недвижимость

BIBL
14.7%
GLRY
2.6%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
GLRY
10.2%

Энергетика

BIBL
6.9%
GLRY
2.5%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
GLRY
8.1%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
GLRY
1.8%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
GLRY
3.0%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
GLRY
1.4%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
GLRY
11.9%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

GLRY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с SOVF

Доходность на риск

BIBL vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.64

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.24

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.73

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.63

9.48

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GLRY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.64

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BIBL и GLRY

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-40.60%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.89%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-20.50%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.63%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-16.04%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.13%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и GLRY

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 4.62%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.62%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.14%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.19%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.06%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.41%

-0.33%

Сравнение комиссий BIBL и GLRY

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и GLRY

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and GLRY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to BIBL (4.62%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.11% vs 8.81% for GLRY. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.11% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.24% for GLRY.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.85% for GLRY.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор