PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBL с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с FDLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIBL (Inspire 100 ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIBL returned 20.54%/yr vs 18.87%/yr for FDLS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 20.96%.

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%

FDLS

1 день
-0.74%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
14.07%
С начала года
20.96%
1 год
34.94%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF
$1.17M$1.57M$1.61M

Сравнение доходности по годам BIBL и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-6.65%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		20.96%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between BIBL and FDLS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between BIBL and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и FDLS

Секторы
BIBL
FDLS

Технологии

33.0%
25.3%

Промышленность

26.8%
13.0%

Недвижимость

14.2%
1.9%

Финансовые услуги

8.3%
15.3%

Энергетика

5.4%
9.2%

Здравоохранение

4.4%
12.8%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Технологии

BIBL
33.0%
FDLS
25.3%

Промышленность

BIBL
26.8%
FDLS
13.0%

Недвижимость

BIBL
14.2%
FDLS
1.9%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
FDLS
15.3%

Энергетика

BIBL
5.4%
FDLS
9.2%

Здравоохранение

BIBL
4.4%
FDLS
12.8%

Сырьевые материалы

BIBL
3.8%
FDLS
7.5%

Коммунальные услуги

BIBL
3.4%
FDLS
1.0%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
FDLS
4.2%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
FDLS
7.5%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

FDLS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLCBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZFDLS с WCBR

Доходность на риск

BIBL vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIBL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.06

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.91

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.68

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

14.57

-0.77

BIBL vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и FDLS

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-23.32%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.55%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-23.32%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.74%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.75%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и FDLS

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.83%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

12.46%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.03%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.90%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.90%

+2.21%

Сравнение комиссий BIBL и FDLS

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и FDLS

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FDLS в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.79%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and FDLS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to FDLS (3.83%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, BIBL leads with 20.54% vs 18.87% for FDLS. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 20.54% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.79% for FDLS.

BIBL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор