PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIBL returned 22.20%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-7.23%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between BIBL and FDLS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between BIBL and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и FDLS

Секторы
BIBL
FDLS

Технологии

30.1%
25.7%

Промышленность

26.8%
18.8%

Недвижимость

14.7%
2.1%

Финансовые услуги

8.3%
14.3%

Энергетика

6.9%
7.1%

Здравоохранение

4.3%
11.7%

Сырьевые материалы

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

3.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Технологии

BIBL
30.1%
FDLS
25.7%

Промышленность

BIBL
26.8%
FDLS
18.8%

Недвижимость

BIBL
14.7%
FDLS
2.1%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
FDLS
14.3%

Энергетика

BIBL
6.9%
FDLS
7.1%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
FDLS
11.7%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
FDLS
5.0%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
FDLS
1.7%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
FDLS
4.9%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
FDLS
4.4%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

BIBL vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.99

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.82

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.48

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.63

13.96

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.99

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BIBL и FDLS

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-23.32%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.55%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-23.32%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.88%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и FDLS

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.71%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.07%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.07%

+2.01%

Сравнение комиссий BIBL и FDLS

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и FDLS

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and FDLS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, BIBL leads with 22.20% vs 19.65% for FDLS. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 22.20% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for FDLS.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.76% for FDLS.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор