Сравнение BIBL с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
BIBL и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 4.92% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -7.23% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
BIBL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и FDLS
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
BIBL vs. FDLS — Ранг доходности на риск
BIBL
FDLS
Сравнение BIBL c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.10 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.32 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.20 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и FDLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FDLS
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.12% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FDLS
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -23.32% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.22% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.00% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FDLS
Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.90%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.42% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 13.67% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 21.60% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.24% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.24% | +1.91% |