PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с KCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.11%/yr vs 11.80%/yr for KCE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -1.07%.

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%9.14%

Correlation

The correlation between BIBL and KCE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between BIBL and KCE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и KCE

Секторы
BIBL
KCE

Технологии

30.1%
1.5%

Промышленность

26.8%

-

Недвижимость

14.7%

-

Финансовые услуги

8.3%
98.5%

Энергетика

6.9%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

BIBL
30.1%
KCE
1.5%

Промышленность

BIBL
26.8%
KCE

-

Недвижимость

BIBL
14.7%
KCE

-

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
KCE
98.5%

Энергетика

BIBL
6.9%
KCE

-

Здравоохранение

BIBL
4.3%
KCE

-

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
KCE

-

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
KCE

-

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
KCE

-

Коммуникационные услуги

BIBL

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с FXOKCE с EUFNKCE с BCD

Доходность на риск

BIBL vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.56

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.87

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

0.63

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.63

1.65

+17.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.56

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BIBL и KCE

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-74.00%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-17.44%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-26.31%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-34.45%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.15%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-22.81%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

6.63%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и KCE

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.24%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.98%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

19.69%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

23.01%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

23.10%

-2.02%

Сравнение комиссий BIBL и KCE

И BIBL, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и KCE

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KCE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and KCE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, KCE leads with 11.80% vs 10.11% for BIBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 11.80% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL and KCE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.95% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while KCE is Financials Equities. BIBL tracks Inspire 100 Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Inspire and State Street.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор