Сравнение BIBL с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
BIBL и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или KCE.
Основные характеристики
| BIBL | KCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.35% | 41.24% |
| Дох-ть за 1 год | 39.57% | 69.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 22.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 29.80 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 17.89% |
| Макс. просадка | -36.12% | -74.00% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между BIBL и KCE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и KCE
С начала года, BIBL показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 41.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и KCE
И BIBL, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIBL c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и KCE
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KCE в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.58% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и KCE
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и KCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и KCE
Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 4.97%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.