Сравнение BIBL с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
BIBL и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -8.04%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и KCE
И BIBL, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
BIBL vs. KCE — Ранг доходности на риск
BIBL
KCE
Сравнение BIBL c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.38 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.69 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.61 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1.63 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.38 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и KCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и KCE
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и KCE
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -74.00% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -17.44% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -34.45% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -14.62% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -22.94% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.56% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и KCE
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.28% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.62% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 25.68% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.95% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.21% | -2.06% |