PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с FPHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIBL returned 10.16%/yr vs 13.04%/yr for FPHAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 8.08%.

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

FPHAX

1 день
1.02%
1 месяц
4.25%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
40.08%
3 года*
17.60%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		8.08%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%1.56%

Correlation

The correlation between BIBL and FPHAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between BIBL and FPHAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLC
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Доходность на риск

BIBL vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.89

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.04

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

10.52

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BIBL и FPHAX

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-38.26%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.33%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-28.82%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-28.82%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.18%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.96%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и FPHAX

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.33%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.01%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

20.13%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

18.04%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.86%

+3.21%

Сравнение комиссий BIBL и FPHAX

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и FPHAX

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FPHAX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.14%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and FPHAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.33%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FPHAX's -38.26%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор