Сравнение BIBL с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 0.39%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и FPHAX
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
BIBL vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
BIBL
FPHAX
Сравнение BIBL c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.84 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.50 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.03 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и FPHAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FPHAX
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FPHAX
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -38.26% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.00% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -28.82% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.10% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.21% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.30% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FPHAX
Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеют волатильность 6.82% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.30% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 23.52% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.74% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.81% | +3.34% |