Сравнение BIBL с FPHAX
BIBL (Inspire 100 ETF) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both funds - BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIBL returned 9.54%/yr vs 12.27%/yr for FPHAX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 11.43%.
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
FPHAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BIBL и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.42% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 11.43% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BIBL and FPHAX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BIBL and FPHAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIBL vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
BIBL
FPHAX
Сравнение BIBL c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIBL | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.43 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 13.20 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FPHAX
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIBL | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -38.26% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -10.33% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -28.82% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -28.82% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.38% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -9.13% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.47% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FPHAX
Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIBL | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.63% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.30% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 20.06% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 18.36% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.94% | +3.17% |
Сравнение комиссий BIBL и FPHAX
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPHAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FPHAX
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FPHAX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 4.99% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIBL and FPHAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPHAX has higher volatility (5.63%) compared to BIBL (5.18%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FPHAX's -38.26%.
FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIBL и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор